MASQuant SDK
MASQuant SDK
量化交易策略開發者專用
免框架設定、免處理繁瑣資料源，只需幾行 Python 程式碼，即可在 10 分鐘內完成完整的策略回測流程。
核心功能
MASQuant SDK 功能
免去繁瑣框架與環境設定，只需安裝單一套件，即可透過簡潔 API 載入資料、驗證策略並輸出結果。
內建 Sharpe Ratio、最大回撤、年化報酬率等多種績效指標，並自動生成可視化報表，快速掌握策略表現與風險結構。
自動輸出回測報表與圖表，包含每筆交易紀錄、每日淨值曲線與統計摘要，讓策略績效一目了然，方便比較與優化。
輕量化一鍵工具
模組化績效分析
完整透明數據呈現
回測工具
MASQuant 回測報表工具
MASQuant 回測報表工具 專為量化交易者打造，免安裝 Python 或額外套件，即可在本地快速執行策略回測、檢視完整績效報表，並支援數據導出，輕鬆完成策略驗證。
用更接近真實市場的方式，驗證每一套交易策略
MASQuant 回測引擎
更接近真實市場，驗證每一套交易策略
MASQuant 回測引擎
MASQuant 內建專業回測引擎，整合歷史資料、即時行情與模擬交易，讓您在策略在部署前，透過接近真實市場的流程進行完整驗證。
數據來源與資安管理
MASQuant 以合規、資訊安全與透明化為核心，打造能讓投資人、策略開發者與交易團隊與 B2B 合作夥伴安心使用的國際化量化交易平台。
支援各大主流券商
歐洲與全球交易所數據支援
MASQuant 目前以 MT5 環境整合金融市場數據。
支援全球各大主流券商
支援券商
MASQuant 平台 — 支援全球90%的券商
MASQuant 平台 —
支援全球90%的券商
支援全球90%的券商，還有更多名單無法全數列舉
支援市場
MASQuant 平台支援市場類型
MASQUANT SDK 可直接串接支援 MT5 的券商環境，並存取該券商所提供的全部交易商品。
企業級資安機制
採用高標準企業級資安機制，不代操、不傳輸敏感資料、不存取客戶帳戶，所有交易與操作全在您的掌控中完成。
FAQ
常見問答
MASQuant SDK 常見問題
MASQUANT SDK 是什麼？
MASQUANT SDK 是 MASQuant 旗下的 Python 量化交易 SDK。
它主要提供策略回測、績效分析、交易訊號產生、報表輸出與 MT5 整合能力，協助開發者與交易團隊用標準化流程完成策略開發、驗證與部署前分析。
它主要提供策略回測、績效分析、交易訊號產生、報表輸出與 MT5 整合能力，協助開發者與交易團隊用標準化流程完成策略開發、驗證與部署前分析。
MASQUANT SDK 和 MASQuant 是同一個產品嗎？
不是。 MASQuant 是完整的平台品牌，提供 AI 策略助理、策略回測、策略管理、訂閱方案與策略部署服務。
MASQUANT SDK 則是 MASQuant 底層的 Python SDK，負責策略邏輯執行、回測計算、績效分析、資料處理與 MT5 整合。
MASQuant 是平台，MASQUANT SDK 是底層技術套件。
MASQUANT SDK 則是 MASQuant 底層的 Python SDK，負責策略邏輯執行、回測計算、績效分析、資料處理與 MT5 整合。
MASQuant 是平台，MASQUANT SDK 是底層技術套件。
不會寫程式可以使用 MASQUANT SDK 嗎？
可以，但建議先依照官方教學文件學習基本操作。
MASQUANT SDK 是 Python SDK，主要面向具備基本 Python 使用能力的開發者與策略研究者。不過，MASQUANT SDK 已提供完整的教學文件，協助使用者從安裝環境、載入資料、撰寫策略、執行回測到產出報表，逐步了解 MASQUANT SDK 的使用流程。
使用者可透過 官方文件網站 學習 MASQUANT SDK 的基礎操作與範例應用。即使一開始不熟悉程式，也可以依照文件範例逐步練習，建立自己的策略回測流程。
若使用者希望以更直覺的方式操作，也可以搭配 MASQuant 平台或 MASQuant.Soft，透過圖形化介面與 AI 策略助理完成策略生成、回測與部署。
MASQUANT SDK 是 Python SDK，主要面向具備基本 Python 使用能力的開發者與策略研究者。不過，MASQUANT SDK 已提供完整的教學文件，協助使用者從安裝環境、載入資料、撰寫策略、執行回測到產出報表，逐步了解 MASQUANT SDK 的使用流程。
使用者可透過 官方文件網站 學習 MASQUANT SDK 的基礎操作與範例應用。即使一開始不熟悉程式，也可以依照文件範例逐步練習，建立自己的策略回測流程。
若使用者希望以更直覺的方式操作，也可以搭配 MASQuant 平台或 MASQuant.Soft，透過圖形化介面與 AI 策略助理完成策略生成、回測與部署。
MASQUANT SDK 可以跟 MT5 整合或直接下單嗎？
可以。 MASQUANT SDK 可用於讀取 MT5 商品資料、取得歷史 K 線、產生交易訊號、執行模擬交易測試，並協助真實交易部署前的策略驗證。
MASQUANT SDK 不代表平台代替使用者交易，也不構成代操、資產管理或投資顧問服務。
MASQUANT SDK 不代表平台代替使用者交易，也不構成代操、資產管理或投資顧問服務。
MASQUANT SDK 支援哪些商品與資料來源？
主要支援 MT5 券商環境中的外匯、貴金屬、指數 CFD、能源 CFD、商品 CFD 與部分股票 CFD。
常見商品可包含 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD、XAGUSD、US30、NAS100、SPX500、GER40、USOIL 與 UKOIL 等。
實際支援商品與資料長度，仍需依券商商品清單、資料來源與使用者帳戶權限而定。
常見商品可包含 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAUUSD、XAGUSD、US30、NAS100、SPX500、GER40、USOIL 與 UKOIL 等。
實際支援商品與資料長度，仍需依券商商品清單、資料來源與使用者帳戶權限而定。
MASQUANT SDK 的回測結果會等於真實交易結果？
不會等於真實交易結果，但MASQUANT SDK有強化回測以及實測結果的最小差異性。
回測結果與真實交易結果可能因點差變化、滑價、交易延遲、券商報價差異、流動性不足、交易時段限制、手續費、隔夜利息、歷史資料品質與策略執行環境不同而產生差異。
MASQUANT SDK 是策略開發、回測與分析工具，不提供個別投資建議，也不保證任何策略未來績效。所有策略、訊號、回測報告與 KPI 結果，均僅作為使用者自主判斷與技術分析參考。
回測結果與真實交易結果可能因點差變化、滑價、交易延遲、券商報價差異、流動性不足、交易時段限制、手續費、隔夜利息、歷史資料品質與策略執行環境不同而產生差異。
MASQUANT SDK 是策略開發、回測與分析工具，不提供個別投資建議，也不保證任何策略未來績效。所有策略、訊號、回測報告與 KPI 結果，均僅作為使用者自主判斷與技術分析參考。
MASQUANT SDK 會保存我的交易資金、帳號密碼或策略資料嗎？
MASQUANT SDK 與 MASQuant 不提供資金代管服務，也不處理入金、出金或提款流程。所有資金均由使用者自行存放於券商帳戶中。
不會以明文保存交易帳號密碼。
若需連接 MT5 或券商環境，登入資訊由使用者自行管理；系統若需保存相關資訊，將採用加密保護機制處理。
策略資料是否保存，取決於使用方式。
本機端使用時，策略資料保存在使用者自己的電腦中；若使用 MASQuant 雲端功能，策略資料可能依服務需求儲存於平台，用於策略管理、回測紀錄與授權驗證。
不會以明文保存交易帳號密碼。
若需連接 MT5 或券商環境，登入資訊由使用者自行管理；系統若需保存相關資訊，將採用加密保護機制處理。
策略資料是否保存，取決於使用方式。
本機端使用時，策略資料保存在使用者自己的電腦中；若使用 MASQuant 雲端功能，策略資料可能依服務需求儲存於平台，用於策略管理、回測紀錄與授權驗證。
關於回測引擎
MASQuant 回測引擎是什麼？
MASQuant 回測引擎用來在策略部署前，透過歷史資料、即時行情邏輯與模擬交易流程，驗證策略在接近真實市場條件下的表現。
它不是只給一份歷史績效，而是協助使用者從策略生成、回測、模擬、部署到績效追蹤，使用一致化流程管理策略。
它不是只給一份歷史績效，而是協助使用者從策略生成、回測、模擬、部署到績效追蹤，使用一致化流程管理策略。
MASQuant 回測與一般只看歷史績效有什麼不同？
一般歷史績效多半只是回頭看結果；MASQuant 回測引擎則把資料整合、格式轉換、技術指標計算、交易模型、模擬委託回報與模擬成交流程放在同一套架構中。
這能讓策略在部署前，以更接近真實交易流程的方式被驗證。
這能讓策略在部署前，以更接近真實交易流程的方式被驗證。
為什麼回測與實盤要使用一致化交易架構？
如果回測與實盤使用不同資料處理方式或不同交易流程，策略上線後可能出現績效落差。
MASQuant 將歷史資料與即時行情統一進入資料整合流程，再進行格式轉換與技術指標計算，降低回測與實盤之間的技術斷層。
MASQuant 將歷史資料與即時行情統一進入資料整合流程，再進行格式轉換與技術指標計算，降低回測與實盤之間的技術斷層。
回測引擎會模擬交易行為嗎？
MASQuant 的回測架構不只模擬價格，也納入模擬委託回報與模擬成交流程，協助策略測試更接近真實交易時的執行狀態。
實際支援的成交、延遲、滑點或市場摩擦因素，請以產品版本與正式技術說明為準。
實際支援的成交、延遲、滑點或市場摩擦因素，請以產品版本與正式技術說明為準。
回測可以看到哪些績效指標？
目前回測可查看的績效資訊包括交易次數、盈虧比、勝率、最大回撤、總報酬率、年度累積報酬與夏普比率等。
實際顯示欄位仍以當前版本頁面為準。
實際顯示欄位仍以當前版本頁面為準。
回測報表包含哪些內容？
回測報表通常包含回測數據、績效指標、風險指標、圖表、交易紀錄與策略摘要等內容。
這些資料可協助您判斷策略是否具備長期運行價值，而不是只看單次賺賠結果。
這些資料可協助您判斷策略是否具備長期運行價值，而不是只看單次賺賠結果。
支援多久的歷史資料回測？
目前最長可支援五年的歷史資料回測。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
策略可以反覆回測與優化嗎？
可以。策略建立後，可先用歷史資料回測，再進入模擬交易驗證，最後才評估是否部署至真實交易環境。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
從回測到實盤部署，需要重新改寫交易程式嗎？
MASQuant 將回測、模擬與真實交易設計在同一套架構中，目的就是降低策略從測試走向部署時的改寫成本與流程斷層。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
如何判斷一個策略是否值得部署？
建議至少綜合評估：回測結果是否穩定、風險是否在可接受範圍、商品與市場條件是否符合預期、自身資金與風險承受度是否相符，以及模擬倉測試結果是否滿意。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
支援多久的歷史資料回測？
目前最長可支援五年的歷史資料回測。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
可使用的歷史資料範圍，依當前產品版本、商品支援情況與資料來源而定。實際可回測區間請以產品內顯示為準。
策略可以反覆回測與優化嗎？
可以。策略建立後，可先用歷史資料回測，再進入模擬交易驗證，最後才評估是否部署至真實交易環境。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
這樣能形成可迭代的策略開發流程，讓使用者反覆測試、調整與比較不同策略版本。
從回測到實盤部署，需要重新改寫交易程式嗎？
MASQuant 將回測、模擬與真實交易設計在同一套架構中，目的就是降低策略從測試走向部署時的改寫成本與流程斷層。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
實際部署方式仍需依產品版本、券商環境與MT5設定而定。
如何判斷一個策略是否值得部署？
建議至少綜合評估：回測結果是否穩定、風險是否在可接受範圍、商品與市場條件是否符合預期、自身資金與風險承受度是否相符，以及模擬倉測試結果是否滿意。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
若任一條件不清楚，建議先不要進入真實交易。
回測結果是否代表未來一定會賺錢？
不代表。歷史績效、回測數據與示意結果，僅供理解策略邏輯與風險特性參考，不應視為未來表現的保證。
真實市場仍可能受到波動、流動性、滑點、券商執行條件與其他不可控因素影響。
真實市場仍可能受到波動、流動性、滑點、券商執行條件與其他不可控因素影響。
回測和模擬交易有什麼差別？
回測主要用歷史資料檢驗策略過去在特定條件下的表現；模擬交易則是在接近即時市場的環境中，讓使用者熟悉策略執行與交易操作。
建議順序是：先回測，再模擬，最後才評估是否進入真實交易。
建議順序是：先回測，再模擬，最後才評估是否進入真實交易。
回測跑不出結果時該怎麼辦？
請先確認策略條件是否完整、商品與資料範圍是否支援，以及參數設定是否合理。
若產品畫面提供清空或重設功能，也可重新整理策略條件後再試。必要時請聯繫客服。
若產品畫面提供清空或重設功能，也可重新整理策略條件後再試。必要時請聯繫客服。