MASQuant SDK
MASQuant SDK
Speziell für Entwickler quantitativer Trading-Strategien
Kein Framework einrichten, keine aufwendigen Datenquellen aufbereiten: Mit nur wenigen Zeilen Python-Code können Sie den kompletten Backtest-Ablauf einer Strategie innerhalb von 10 Minuten durchführen.
Kernfunktionen
Funktionen des MASQuant SDK
Ohne aufwendige Framework- und Umgebungskonfiguration: Es genügt, ein einziges Paket zu installieren, um über eine schlanke API Daten zu laden, Strategien zu prüfen und Ergebnisse auszugeben.
Integriert sind mehrere Performance-Kennzahlen wie Sharpe-Ratio, maximaler Drawdown und annualisierte Rendite; zudem werden automatisch visuelle Berichte erstellt, mit denen Sie Strategie-Performance und Risikostruktur schnell erfassen.
Backtest-Berichte und Charts werden automatisch ausgegeben, einschließlich der Aufzeichnung jedes einzelnen Trades, der täglichen Kapitalkurve und einer statistischen Zusammenfassung, sodass die Strategie-Performance auf einen Blick erkennbar ist und sich leicht vergleichen und optimieren lässt.
Schlankes Ein-Klick-Tool
Modulare Performance-Analyse
Vollständige, transparente Datendarstellung
Backtest-Tool
MASQuant-Backtest-Berichtstool
Das MASQuant-Backtest-Berichtstool wurde speziell für quantitative Trader entwickelt. Ohne Python oder zusätzliche Pakete installieren zu müssen, können Sie Strategie-Backtests schnell lokal ausführen, vollständige Performance-Berichte einsehen und Daten exportieren – so schließen Sie die Strategieprüfung mühelos ab.
Jede Trading-Strategie auf eine Weise prüfen, die dem realen Markt näherkommt
MASQuant-Backtest-Engine
Näher am realen Markt: jede Trading-Strategie prüfen
MASQuant-Backtest-Engine
MASQuant verfügt über eine integrierte professionelle Backtest-Engine, die historische Kursdaten, Echtzeitkurse und simulierten Handel verbindet. So können Sie Ihre Strategie vor der Bereitstellung in einem Ablauf, der dem realen Markt nahekommt, vollständig überprüfen.
MASQuant-Backtest-Engine
Kernfunktionen
Datenquellen und Informationssicherheit
MASQuant stellt Compliance, Informationssicherheit und Transparenz in den Mittelpunkt und entwickelt eine internationale Plattform für quantitatives Trading, die Anleger, Strategieentwickler, Trading-Teams und B2B-Partner beruhigt nutzen können.
Unterstützung der großen gängigen Broker
Unterstützung von Börsendaten aus Europa und weltweit
MASQuant bindet Finanzmarktdaten derzeit über die MT5-Umgebung ein.
Unterstützt werden die großen gängigen Broker weltweit
Unterstützte Broker
MASQuant-Plattform – unterstützt 90 % der Broker weltweit
MASQuant-Plattform –
unterstützt 90 % der Broker weltweit
Unterstützt 90 % der Broker weltweit – weitere Broker lassen sich hier nicht vollständig aufführen
Unterstützte Märkte
Von der MASQuant-Plattform unterstützte Markttypen
Das MASQuant SDK kann direkt an Broker-Umgebungen angebunden werden, die MT5 unterstützen, und auf alle Handelsinstrumente zugreifen, die der jeweilige Broker anbietet.
Informationssicherheit auf Enterprise-Niveau
MASQuant setzt Sicherheitsmechanismen nach hohem Enterprise-Standard ein: kein Handel in Ihrem Auftrag, keine Übertragung sensibler Daten, kein Zugriff auf Kundenkonten. Alle Trades und Vorgänge erfolgen vollständig unter Ihrer Kontrolle.
Beschreibung der Systemkompatibilität
Derzeit nur für Windows-Computer unterstützt: Die handelsbezogenen Funktionen von MASQuant laufen derzeit nur auf Windows-Computern, darunter der Download der ausführbaren Strategiedatei, die MT5-Anbindung, die Einrichtung des automatisierten Tradings, die Ausführung von Strategien und weitere Funktionen.
Für die folgenden Funktionen benötigen Sie einen Windows-PC
Derzeit nicht unterstützt
Das MASQuant-Team prüft weiterhin die Unterstützung weiterer Plattformen
Damit Strategieausführung, MT5-Anbindung und automatisiertes Trading funktionieren, müssen Installation, Einrichtung und Betrieb auf einem Windows-Computer erfolgen. Das MASQuant-Team prüft weiterhin, ob weitere Plattformen unterstützt werden können. Sollten künftig macOS oder andere Systeme unterstützt werden, geben wir das gesondert bekannt.
FAQ
Häufige Fragen
Häufige Fragen zum MASQuant SDK
Was ist das MASQuant SDK?
Das MASQuant SDK ist ein zu MASQuant gehörendes Python-SDK für quantitatives Trading.
Es bietet vor allem Funktionen für Strategie-Backtests, Performance-Analyse, die Erzeugung von Handelssignalen, die Berichtsausgabe und die MT5-Integration und unterstützt Entwickler und Trading-Teams dabei, Strategieentwicklung, Validierung und Analyse vor der Bereitstellung in einem standardisierten Ablauf durchzuführen.
Es bietet vor allem Funktionen für Strategie-Backtests, Performance-Analyse, die Erzeugung von Handelssignalen, die Berichtsausgabe und die MT5-Integration und unterstützt Entwickler und Trading-Teams dabei, Strategieentwicklung, Validierung und Analyse vor der Bereitstellung in einem standardisierten Ablauf durchzuführen.
Sind das MASQuant SDK und MASQuant dasselbe Produkt?
Nein. MASQuant ist die vollständige Plattformmarke und bietet den AI Strategy Assistant, Strategie-Backtests, Strategieverwaltung, Abonnement-Tarife und Dienste zur Strategiebereitstellung.
Das MASQuant SDK ist dagegen das zugrunde liegende Python-SDK von MASQuant; es ist zuständig für die Ausführung der Strategielogik, Backtest-Berechnungen, Performance-Analyse, Datenverarbeitung und die MT5-Integration.
MASQuant ist die Plattform, das MASQuant SDK ist das zugrunde liegende Technologiepaket.
Das MASQuant SDK ist dagegen das zugrunde liegende Python-SDK von MASQuant; es ist zuständig für die Ausführung der Strategielogik, Backtest-Berechnungen, Performance-Analyse, Datenverarbeitung und die MT5-Integration.
MASQuant ist die Plattform, das MASQuant SDK ist das zugrunde liegende Technologiepaket.
Kann ich das MASQuant SDK nutzen, wenn ich nicht programmieren kann?
Ja, wir empfehlen jedoch, zunächst anhand der offiziellen Dokumentation die Grundlagen zu lernen.
Das MASQuant SDK ist ein Python-SDK und richtet sich vor allem an Entwickler und Strategieforscher mit grundlegenden Python-Kenntnissen. Dennoch bietet das MASQuant SDK eine vollständige Dokumentation, die Sie Schritt für Schritt durch den Ablauf führt – von der Einrichtung der Umgebung über das Laden von Daten, das Schreiben von Strategien und die Durchführung von Backtests bis zur Erstellung von Berichten.
Über die offizielle Dokumentationsseite können Sie die Grundlagen des MASQuant SDK und Anwendungsbeispiele kennenlernen. Auch wenn Sie anfangs mit Programmierung nicht vertraut sind, können Sie anhand der Beispiele in der Dokumentation Schritt für Schritt üben und Ihren eigenen Backtest-Ablauf für Strategien aufbauen.
Wenn Sie lieber intuitiver arbeiten möchten, können Sie zusätzlich die MASQuant-Plattform oder MASQuant.Soft nutzen und Strategieerstellung, Backtest und Bereitstellung über die grafische Oberfläche und den AI Strategy Assistant durchführen.
Das MASQuant SDK ist ein Python-SDK und richtet sich vor allem an Entwickler und Strategieforscher mit grundlegenden Python-Kenntnissen. Dennoch bietet das MASQuant SDK eine vollständige Dokumentation, die Sie Schritt für Schritt durch den Ablauf führt – von der Einrichtung der Umgebung über das Laden von Daten, das Schreiben von Strategien und die Durchführung von Backtests bis zur Erstellung von Berichten.
Über die offizielle Dokumentationsseite können Sie die Grundlagen des MASQuant SDK und Anwendungsbeispiele kennenlernen. Auch wenn Sie anfangs mit Programmierung nicht vertraut sind, können Sie anhand der Beispiele in der Dokumentation Schritt für Schritt üben und Ihren eigenen Backtest-Ablauf für Strategien aufbauen.
Wenn Sie lieber intuitiver arbeiten möchten, können Sie zusätzlich die MASQuant-Plattform oder MASQuant.Soft nutzen und Strategieerstellung, Backtest und Bereitstellung über die grafische Oberfläche und den AI Strategy Assistant durchführen.
Lässt sich das MASQuant SDK mit MT5 integrieren oder kann es direkt Orders platzieren?
Ja. Das MASQuant SDK kann verwendet werden, um Instrumentendaten aus MT5 zu lesen, historische Kerzendaten abzurufen, Handelssignale zu erzeugen und simulierte Handelstests auszuführen; außerdem unterstützt es die Strategieprüfung vor dem Einsatz im Echtgeldkonto.
Die Nutzung des MASQuant SDK bedeutet nicht, dass die Plattform an Ihrer Stelle handelt. Das SDK stellt auch keinen Handel im Auftrag von Kunden, keine Vermögensverwaltung und keine Anlageberatung dar.
Die Nutzung des MASQuant SDK bedeutet nicht, dass die Plattform an Ihrer Stelle handelt. Das SDK stellt auch keinen Handel im Auftrag von Kunden, keine Vermögensverwaltung und keine Anlageberatung dar.
Welche Instrumente und Datenquellen unterstützt das MASQuant SDK?
Unterstützt werden vor allem Forex, Edelmetalle, Index-CFDs, Energie-CFDs, Rohstoff-CFDs und einige Aktien-CFDs in MT5-Broker-Umgebungen.
Zu den gängigen Instrumenten zählen unter anderem EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD, US30, NAS100, SPX500, GER40, USOIL und UKOIL.
Welche Instrumente und wie viel Datenhistorie tatsächlich unterstützt werden, hängt von der Instrumentenliste des Brokers, von der Datenquelle und von den Berechtigungen Ihres Kontos ab.
Zu den gängigen Instrumenten zählen unter anderem EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD, US30, NAS100, SPX500, GER40, USOIL und UKOIL.
Welche Instrumente und wie viel Datenhistorie tatsächlich unterstützt werden, hängt von der Instrumentenliste des Brokers, von der Datenquelle und von den Berechtigungen Ihres Kontos ab.
Sind die Backtest-Ergebnisse des MASQuant SDK identisch mit den Ergebnissen im realen Handel?
Ein Backtest-Ergebnis entspricht nicht dem realen Handelsergebnis; das MASQuant SDK ist jedoch darauf ausgelegt, die Abweichungen zwischen Backtest- und Praxisergebnissen möglichst gering zu halten.
Backtest-Ergebnisse und reale Handelsergebnisse können aufgrund von Spread-Veränderungen, Slippage, Verzögerungen bei der Orderausführung, Unterschieden bei den Broker-Kursen, geringer Liquidität, Einschränkungen der Handelszeiten, Kommissionen, Swaps (Übernachtfinanzierung), der Qualität der historischen Daten und unterschiedlichen Ausführungsumgebungen der Strategie voneinander abweichen.
Das MASQuant SDK ist ein Werkzeug für Strategieentwicklung, Backtests und Analyse; es bietet keine individuelle Anlageberatung und übernimmt keine Gewähr für die künftige Performance einer Strategie. Alle Strategien, Signale, Backtest-Berichte und KPI-Ergebnisse dienen ausschließlich als Referenz für Ihre eigene Einschätzung und technische Analyse.
Backtest-Ergebnisse und reale Handelsergebnisse können aufgrund von Spread-Veränderungen, Slippage, Verzögerungen bei der Orderausführung, Unterschieden bei den Broker-Kursen, geringer Liquidität, Einschränkungen der Handelszeiten, Kommissionen, Swaps (Übernachtfinanzierung), der Qualität der historischen Daten und unterschiedlichen Ausführungsumgebungen der Strategie voneinander abweichen.
Das MASQuant SDK ist ein Werkzeug für Strategieentwicklung, Backtests und Analyse; es bietet keine individuelle Anlageberatung und übernimmt keine Gewähr für die künftige Performance einer Strategie. Alle Strategien, Signale, Backtest-Berichte und KPI-Ergebnisse dienen ausschließlich als Referenz für Ihre eigene Einschätzung und technische Analyse.
Verwahrt das MASQuant SDK mein Handelskapital oder speichert es meine Zugangsdaten oder Strategiedaten?
Weder das MASQuant SDK noch MASQuant bieten eine Verwahrung von Geldern an; sie wickeln auch keine Einzahlungen, Auszahlungen oder Abhebungen ab. Alle Gelder liegen auf Ihrem eigenen Konto bei Ihrem Broker.
Passwörter von Trading-Konten werden nicht im Klartext gespeichert.
Wenn eine Verbindung zu MT5 oder einer Broker-Umgebung nötig ist, verwalten Sie Ihre Anmeldedaten selbst; muss das System entsprechende Informationen speichern, werden dafür Verschlüsselungsmechanismen zum Schutz eingesetzt.
Ob Strategiedaten gespeichert werden, hängt von der Art der Nutzung ab.
Bei lokaler Nutzung werden die Strategiedaten auf Ihrem eigenen Computer gespeichert; bei Nutzung der Cloud-Funktionen von MASQuant können die Strategiedaten je nach Dienstbedarf auf der Plattform gespeichert werden, und zwar für Strategieverwaltung, Backtest-Protokolle und Lizenzprüfung.
Passwörter von Trading-Konten werden nicht im Klartext gespeichert.
Wenn eine Verbindung zu MT5 oder einer Broker-Umgebung nötig ist, verwalten Sie Ihre Anmeldedaten selbst; muss das System entsprechende Informationen speichern, werden dafür Verschlüsselungsmechanismen zum Schutz eingesetzt.
Ob Strategiedaten gespeichert werden, hängt von der Art der Nutzung ab.
Bei lokaler Nutzung werden die Strategiedaten auf Ihrem eigenen Computer gespeichert; bei Nutzung der Cloud-Funktionen von MASQuant können die Strategiedaten je nach Dienstbedarf auf der Plattform gespeichert werden, und zwar für Strategieverwaltung, Backtest-Protokolle und Lizenzprüfung.
Über die Backtest-Engine
Was ist die MASQuant-Backtest-Engine?
Mit der MASQuant-Backtest-Engine wird vor der Bereitstellung einer Strategie anhand historischer Daten, der Logik von Echtzeitkursen und simulierter Handelsabläufe geprüft, wie sich die Strategie unter realitätsnahen Marktbedingungen verhält.
Die Engine liefert nicht nur eine Auswertung der historischen Performance, sondern unterstützt Nutzer dabei, Strategien in einem einheitlichen Ablauf zu verwalten – von der Strategieerstellung über Backtest, Simulation und Bereitstellung bis zur Performance-Verfolgung.
Die Engine liefert nicht nur eine Auswertung der historischen Performance, sondern unterstützt Nutzer dabei, Strategien in einem einheitlichen Ablauf zu verwalten – von der Strategieerstellung über Backtest, Simulation und Bereitstellung bis zur Performance-Verfolgung.
Worin unterscheidet sich das Backtesting von MASQuant von einem reinen Blick auf die historische Performance?
Eine übliche Auswertung der historischen Performance blickt meist nur auf Ergebnisse zurück; die MASQuant-Backtest-Engine dagegen führt Datenintegration, Formatkonvertierung, Berechnung technischer Indikatoren, Handelsmodell sowie simulierte Orderbestätigungen und simulierte Ausführungen in einer gemeinsamen Architektur zusammen.
Dadurch lässt sich eine Strategie vor der Bereitstellung auf eine Weise validieren, die dem realen Handelsablauf näherkommt.
Dadurch lässt sich eine Strategie vor der Bereitstellung auf eine Weise validieren, die dem realen Handelsablauf näherkommt.
Warum sollten Backtest und Echtgeldhandel eine einheitliche Handelsarchitektur nutzen?
Wenn Backtest und Echtgeldhandel unterschiedliche Datenverarbeitung oder unterschiedliche Handelsabläufe verwenden, kann es nach dem Start einer Strategie zu Performance-Abweichungen kommen.
MASQuant leitet historische Daten und Echtzeitkurse gemeinsam durch denselben Datenintegrationsprozess und nimmt erst danach Formatkonvertierung und Berechnung technischer Indikatoren vor. Dadurch verringert sich die technische Lücke zwischen Backtest und Echtgeldhandel.
MASQuant leitet historische Daten und Echtzeitkurse gemeinsam durch denselben Datenintegrationsprozess und nimmt erst danach Formatkonvertierung und Berechnung technischer Indikatoren vor. Dadurch verringert sich die technische Lücke zwischen Backtest und Echtgeldhandel.
Simuliert die Backtest-Engine das Handelsverhalten?
Die Backtest-Architektur von MASQuant simuliert nicht nur Kurse, sondern bezieht auch simulierte Orderbestätigungen und simulierte Ausführungen ein, damit Strategietests dem Ausführungsverhalten im realen Handel näherkommen.
Welche Faktoren zu Ausführung, Verzögerung, Slippage oder Marktfriktionen tatsächlich unterstützt werden, richtet sich nach der Produktversion und der offiziellen technischen Beschreibung.
Welche Faktoren zu Ausführung, Verzögerung, Slippage oder Marktfriktionen tatsächlich unterstützt werden, richtet sich nach der Produktversion und der offiziellen technischen Beschreibung.
Welche Performance-Kennzahlen lassen sich im Backtest einsehen?
Zu den derzeit im Backtest einsehbaren Performance-Informationen gehören unter anderem Anzahl der Trades, Gewinn-Verlust-Verhältnis, Trefferquote, maximaler Drawdown, Gesamtrendite, kumulierte Rendite pro Jahr und Sharpe-Ratio.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder bleibt die Seite der aktuellen Version.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder bleibt die Seite der aktuellen Version.
Was enthält der Backtest-Bericht?
Ein Backtest-Bericht enthält in der Regel Backtest-Daten, Performance-Kennzahlen, Risikokennzahlen, Diagramme, das Handelsprotokoll und eine Zusammenfassung der Strategie.
Diese Daten können Ihnen helfen zu beurteilen, ob eine Strategie für den langfristigen Einsatz geeignet ist, statt nur auf das Ergebnis eines einzelnen Gewinns oder Verlusts zu schauen.
Diese Daten können Ihnen helfen zu beurteilen, ob eine Strategie für den langfristigen Einsatz geeignet ist, statt nur auf das Ergebnis eines einzelnen Gewinns oder Verlusts zu schauen.
Über welchen Zeitraum historischer Daten sind Backtests möglich?
Derzeit werden Backtests mit historischen Daten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren unterstützt.
Der nutzbare Umfang der historischen Daten hängt von der aktuellen Produktversion, der Unterstützung des jeweiligen Instruments und der Datenquelle ab. Maßgeblich für den tatsächlich testbaren Zeitraum ist die Anzeige im Produkt.
Der nutzbare Umfang der historischen Daten hängt von der aktuellen Produktversion, der Unterstützung des jeweiligen Instruments und der Datenquelle ab. Maßgeblich für den tatsächlich testbaren Zeitraum ist die Anzeige im Produkt.
Lassen sich Strategien wiederholt per Backtest testen und optimieren?
Ja. Nach der Erstellung einer Strategie können Sie sie zunächst mit historischen Daten per Backtest prüfen, danach im simulierten Handel validieren und erst zuletzt beurteilen, ob Sie sie in einer realen Handelsumgebung bereitstellen.
So entsteht ein iterativer Ablauf der Strategieentwicklung, in dem Sie verschiedene Strategieversionen wiederholt testen, anpassen und vergleichen können.
So entsteht ein iterativer Ablauf der Strategieentwicklung, in dem Sie verschiedene Strategieversionen wiederholt testen, anpassen und vergleichen können.
Muss das Handelsprogramm für den Weg vom Backtest zur Bereitstellung im Echtgeldhandel neu geschrieben werden?
MASQuant hat Backtest, Simulation und realen Handel in einer gemeinsamen Architektur ausgelegt, gerade um den Umschreibaufwand und die Brüche im Ablauf zu verringern, wenn eine Strategie vom Test zur Bereitstellung übergeht.
Wie die Bereitstellung tatsächlich erfolgt, hängt weiterhin von der Produktversion, der Broker-Umgebung und den MT5-Einstellungen ab.
Wie die Bereitstellung tatsächlich erfolgt, hängt weiterhin von der Produktversion, der Broker-Umgebung und den MT5-Einstellungen ab.
Wie lässt sich beurteilen, ob eine Strategie die Bereitstellung wert ist?
Wir empfehlen, mindestens Folgendes gemeinsam zu bewerten: ob die Backtest-Ergebnisse stabil sind, ob das Risiko in einem akzeptablen Bereich liegt, ob Instrument und Marktbedingungen Ihren Erwartungen entsprechen, ob Ihr Kapital und Ihre Risikotoleranz dazu passen und ob Sie mit den Ergebnissen der Simulationstests zufrieden sind.
Ist einer dieser Punkte unklar, empfehlen wir, vorerst nicht in den Echtgeldhandel zu wechseln.
Ist einer dieser Punkte unklar, empfehlen wir, vorerst nicht in den Echtgeldhandel zu wechseln.
Bedeuten Backtest-Ergebnisse, dass in Zukunft mit Sicherheit Gewinne erzielt werden?
Nein. Historische Performance, Backtest-Daten und Beispielergebnisse dienen nur als Referenz, um die Strategielogik und die Risikoeigenschaften zu verstehen, und sollten nicht als Garantie für künftige Ergebnisse betrachtet werden.
Der reale Markt kann weiterhin von Schwankungen, Liquidität, Slippage, den Ausführungsbedingungen des Brokers und anderen nicht kontrollierbaren Faktoren beeinflusst werden.
Der reale Markt kann weiterhin von Schwankungen, Liquidität, Slippage, den Ausführungsbedingungen des Brokers und anderen nicht kontrollierbaren Faktoren beeinflusst werden.
Worin liegt der Unterschied zwischen Backtest und simuliertem Handel?
Beim Backtest wird mit historischen Daten geprüft, wie eine Strategie in der Vergangenheit unter bestimmten Bedingungen abgeschnitten hat; beim simulierten Handel machen sich Nutzer dagegen in einer Umgebung nahe am Echtzeitmarkt mit der Strategieausführung und den Handelsabläufen vertraut.
Die empfohlene Reihenfolge lautet: zuerst Backtest, dann Simulation und erst zuletzt die Prüfung, ob Sie in den Echtgeldhandel wechseln.
Die empfohlene Reihenfolge lautet: zuerst Backtest, dann Simulation und erst zuletzt die Prüfung, ob Sie in den Echtgeldhandel wechseln.
Was kann ich tun, wenn der Backtest kein Ergebnis liefert?
Prüfen Sie bitte zunächst, ob die Strategiebedingungen vollständig sind, ob Instrument und Datenbereich unterstützt werden und ob die Parametereinstellungen sinnvoll sind.
Bietet die Produktoberfläche eine Funktion zum Leeren oder Zurücksetzen, können Sie die Strategiebedingungen außerdem neu zusammenstellen und es erneut versuchen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundensupport.
Bietet die Produktoberfläche eine Funktion zum Leeren oder Zurücksetzen, können Sie die Strategiebedingungen außerdem neu zusammenstellen und es erneut versuchen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundensupport.