MASQuant AI
Machen Sie sich noch Gedanken um gute Renditen?
Gestalten Sie mit MASQuant AI Ihren eigenen Weg zum Vermögensaufbau
MASQuant
KI-gestützte Trading-Tools
So funktioniert’s
MASQuant
gestaltet den quantitativen Trading-Prozess neu
Von der Handelsidee zum automatisierten Handel in MT5 in etwa 10 Minuten:
- Strategie wählen oder erstellen – beantworten Sie den Fragebogen von Strategy Genie oder beschreiben Sie dem AI Strategy Assistant Ihre Handelsidee in natürlicher Sprache – daraus entsteht eine persönliche quantitative Strategie.
- Backtest und Performance-Daten prüfen – sehen Sie sich die historischen Backtest-Ergebnisse und den Performance-Bericht der Strategie an, inklusive Rendite, Drawdown und Risikokennzahlen.
- Strategie herunterladen und MT5 verbinden – laden Sie die Ausführungsdatei der Strategie herunter, verbinden Sie Ihr Handelskonto und starten Sie den automatisierten Handel.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen: Strategy Genie · AI Strategy Assistant
Jede Trading-Strategie auf eine Weise prüfen, die dem realen Markt näherkommt
MASQuant-Backtest-Engine
Näher am realen Markt: jede Trading-Strategie prüfen
MASQuant-Backtest-Engine
MASQuant verfügt über eine integrierte professionelle Backtest-Engine, die historische Kursdaten, Echtzeitkurse und simulierten Handel verbindet. So können Sie Ihre Strategie vor der Bereitstellung in einem Ablauf, der dem realen Markt nahekommt, vollständig überprüfen.
MASQuant-Backtest-Engine
Kernfunktionen
Bevor Sie in den realen Markt einsteigen, entwickeln Sie zunächst Ihren Trading-Rhythmus
Simulierte Orders mit MASQuant
Das Demokonto bietet eine Handelsumgebung, Kursdaten und Bedienabläufe, die dem realen Markt nahekommen, sodass Sie sich ohne Einsatz von echtem Geld mit der Ausführung von Strategien und den Handelsabläufen vertraut machen können.
MASQuant unterstützt simulierten Handel
Software für simulierte Orders
MASQuant unterstützt mehrere gängige Plattformen für simulierten Handel, die sich schnell anbinden lassen, um Strategien zu testen und Orders zu simulieren.
Datenquellen und Informationssicherheit
MASQuant stellt Compliance, Informationssicherheit und Transparenz in den Mittelpunkt und entwickelt eine internationale Plattform für quantitatives Trading, die Anleger, Strategieentwickler, Trading-Teams und B2B-Partner beruhigt nutzen können.
Unterstützung der großen gängigen Broker
Unterstützung von Börsendaten aus Europa und weltweit
MASQuant bindet Finanzmarktdaten derzeit über die MT5-Umgebung ein.
Unterstützt werden die großen gängigen Broker weltweit
Unterstützte Broker
MASQuant-Plattform – unterstützt 90 % der Broker weltweit
MASQuant-Plattform –
unterstützt 90 % der Broker weltweit
Unterstützt 90 % der Broker weltweit – weitere Broker lassen sich hier nicht vollständig aufführen
Unterstützte Instrumente
Die MASQuant-Plattform unterstützt gängige CFD-Instrumente
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
USDCAD
USDCHF
NZDUSD
EURGBP
XAUUSD
Weitere Instrumente folgen nach und nach…
Unterstützte Märkte
MASQuant-Plattform
Unterstützte Markttypen
Forex-Marktdaten
Der Markt für Forex-Handel auf Margin ist kein einzelner, zentralisierter Börsenmarkt, sondern ein dezentraler Markt, der aus Banken, Brokern, Liquiditätsanbietern und elektronischen Handelsnetzwerken weltweit besteht. Daher richten sich die von MASQuant verwendeten Devisenkurse hauptsächlich nach der MT5-Broker-Umgebung, mit der der Nutzer verbunden ist, und nach den Datenquellen der Plattform.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Forex-Kurse | Bereitgestellt vom MT5-Broker oder von der Datenquelle, die der Nutzer anbindet |
| Historische Kerzendaten | Bereitgestellt je nach Broker, Datenbank oder lizenzierter Datenquelle |
| Echtzeitkurse | Maßgeblich sind die Kurse des Broker-Servers |
| Spread | Bestimmt durch Broker, Instrument, Kontotyp und Marktlage |
| Slippage | Beeinflusst durch Liquidität, Marktschwankungen, Server-Latenz und Ausführungsbedingungen |
| Backtestfähige Instrumente | Unterstützt je nach MASQuant-Datenbank und Instrumentenliste des Brokers |
Informationssicherheit auf Enterprise-Niveau
MASQuant setzt Sicherheitsmechanismen nach hohem Enterprise-Standard ein: kein Handel in Ihrem Auftrag, keine Übertragung sensibler Daten, kein Zugriff auf Kundenkonten. Alle Trades und Vorgänge erfolgen vollständig unter Ihrer Kontrolle.
FAQ
Häufige Fragen
Häufige Fragen zu Strategy Genie
Für wen ist Strategy Genie geeignet?
Strategy Genie eignet sich für Nutzer, die gerade erst mit dem quantitativen Trading beginnen, mit technischen Indikatoren noch nicht vertraut sind oder ihre Handelslogik nicht von Grund auf selbst schreiben möchten.
Sie können zunächst in einem Fragebogen Ihre Renditeziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Trading-Anforderungen angeben; das System hilft dann dabei, einen Strategieansatz zu erstellen, den Sie anschließend per Backtest weiter prüfen und bewerten können.
Sie können zunächst in einem Fragebogen Ihre Renditeziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Trading-Anforderungen angeben; das System hilft dann dabei, einen Strategieansatz zu erstellen, den Sie anschließend per Backtest weiter prüfen und bewerten können.
Wie erstellt Strategy Genie nach dem Ausfüllen des Fragebogens eine Strategie?
Strategy Genie erstellt auf Grundlage Ihrer Angaben zu Anlagezielen, Risikobereitschaft, Marktbedingungen und Eigenschaften der Instrumente Strategievorschläge, die sich für eine weitere Bewertung eignen.
Nach der Erstellung empfiehlt es sich, zunächst einen Backtest durchzuführen und Trefferquote, Rendite, maximalen Drawdown und Risikoprofil zu prüfen, bevor Sie entscheiden, ob Sie mit dem simulierten Handel oder der Bereitstellung fortfahren.
Nach der Erstellung empfiehlt es sich, zunächst einen Backtest durchzuführen und Trefferquote, Rendite, maximalen Drawdown und Risikoprofil zu prüfen, bevor Sie entscheiden, ob Sie mit dem simulierten Handel oder der Bereitstellung fortfahren.
Kann ich Strategy Genie auch nutzen, wenn ich mich mit technischen Indikatoren nicht auskenne?
Ja. Strategy Genie ist gerade dafür ausgelegt, dass auch Nutzer, die keine Programmierkenntnisse haben oder mit technischen Indikatoren nicht vertraut sind, zunächst über einen Fragebogen zu ihren Anforderungen einen Strategieansatz entwickeln können.
Vor der eigentlichen Bereitstellung empfehlen wir dennoch, den Backtest-Bericht und die Risikokennzahlen zu lesen und zu prüfen, ob die Performance der Strategie zu Ihrer Risikotoleranz passt.
Vor der eigentlichen Bereitstellung empfehlen wir dennoch, den Backtest-Bericht und die Risikokennzahlen zu lesen und zu prüfen, ob die Performance der Strategie zu Ihrer Risikotoleranz passt.
Was ist die Überwachung des Strategiezustands?
Die Überwachung des Strategiezustands ist eine Funktion, die Ihnen hilft zu beobachten, ob eine Strategie bei veränderten Marktbedingungen weiterhin als Referenz geeignet ist.
Sie kann als Hinweis dienen, die Strategie anzupassen und neu zu bewerten; das System kann jedoch nicht garantieren, dass die Strategie in künftigen Märkten dieselbe Performance beibehält.
Sie kann als Hinweis dienen, die Strategie anzupassen und neu zu bewerten; das System kann jedoch nicht garantieren, dass die Strategie in künftigen Märkten dieselbe Performance beibehält.
Lässt sich eine von Strategy Genie erstellte Strategie vom Backtest in den simulierten Handel oder in den Echtgeldhandel überführen?
Ja, nach dem von der Plattform unterstützten Ablauf: Sie schließen zunächst die Strategieerstellung und den Backtest ab und testen die Strategie dann im simulierten Handel; erst wenn die Ergebnisse Ihren Anforderungen entsprechen, prüfen Sie, ob Sie sie in einer realen Handelsumgebung bereitstellen.
Dieser Ablauf kann die Lücke zwischen Test und Bereitstellung verringern, bedeutet aber nicht, dass sich das Marktrisiko beseitigen lässt.
Dieser Ablauf kann die Lücke zwischen Test und Bereitstellung verringern, bedeutet aber nicht, dass sich das Marktrisiko beseitigen lässt.
Kann ich mehrere Strategien gleichzeitig verwalten?
Strategy Genie unterstützt die Verwaltung mehrerer Strategien in der Cloud, sodass Sie Backtest-Ergebnisse, Risikoeigenschaften und den weiteren Ausführungsstatus verschiedener Strategien bequem vergleichen können.
Die tatsächlich verwaltbare Anzahl, die Ausführungskontingente und die Funktionsbeschränkungen richten sich nach Ihrem aktuellen Tarif und Ihrer Produktversion.
Die tatsächlich verwaltbare Anzahl, die Ausführungskontingente und die Funktionsbeschränkungen richten sich nach Ihrem aktuellen Tarif und Ihrer Produktversion.
Wie verringert Strategy Genie das Problem, dass ein Backtest gut aussieht, die Strategie im Echtgeldhandel aber versagt?
Strategy Genie unterstützt Nutzer mit Backtests, simuliertem Handel und der Überwachung des Strategiezustands dabei, vor der Bereitstellung zu beobachten, ob eine Strategie übermäßig von bestimmten historischen Daten abhängt.
Kein Backtest kann jedoch die künftige Performance garantieren; die Bewertung muss daher weiterhin zusammen mit Einstellungen zum Risikomanagement und Simulationstests erfolgen.
Kein Backtest kann jedoch die künftige Performance garantieren; die Bewertung muss daher weiterhin zusammen mit Einstellungen zum Risikomanagement und Simulationstests erfolgen.
Wie beginne ich bei der ersten Nutzung von Strategy Genie am besten?
Wir empfehlen, zunächst drei Schritte zu durchlaufen:
1. MASQuant-Konto registrieren und einen Tarif wählen
2. Den Fragebogen von Strategy Genie ausfüllen und einen Strategieansatz erhalten, der sich bewerten lässt
3. Zuerst Backtest und Simulationstests durchführen und danach prüfen, ob Sie ein MT5-Konto für die Bereitstellung verbinden
1. MASQuant-Konto registrieren und einen Tarif wählen
2. Den Fragebogen von Strategy Genie ausfüllen und einen Strategieansatz erhalten, der sich bewerten lässt
3. Zuerst Backtest und Simulationstests durchführen und danach prüfen, ob Sie ein MT5-Konto für die Bereitstellung verbinden
Brauche ich vor der Nutzung von Strategy Genie unbedingt ein MT5-Konto?
Nicht unbedingt. Wenn Sie zunächst nur Strategien erstellen und Backtests durchführen, können Sie mit einem MASQuant-Konto beginnen.
Erst wenn Sie eine Strategie später in einer simulierten oder realen Handelsumgebung bereitstellen möchten, benötigen Sie ein nutzbares MT5-Konto und schließen die Einrichtung gemäß dem Ablauf der Plattform ab.
Erst wenn Sie eine Strategie später in einer simulierten oder realen Handelsumgebung bereitstellen möchten, benötigen Sie ein nutzbares MT5-Konto und schließen die Einrichtung gemäß dem Ablauf der Plattform ab.
Häufige Fragen zum AI Strategy Assistant
Für wen ist der AI Strategy Assistant geeignet?
Der AI Strategy Assistant eignet sich für Nutzer, die bereits eine Trading-Idee, Ein- und Ausstiegsbedingungen oder Überlegungen zu technischen Indikatoren haben, aber nicht selbst programmieren möchten.
Sie können die Strategielogik in natürlicher Sprache beschreiben; das System hilft Ihnen dabei, sie zu ordnen, zu ergänzen und daraus Strategieinhalte zu erzeugen, die sich per Backtest prüfen lassen.
Sie können die Strategielogik in natürlicher Sprache beschreiben; das System hilft Ihnen dabei, sie zu ordnen, zu ergänzen und daraus Strategieinhalte zu erzeugen, die sich per Backtest prüfen lassen.
Kann ich die Handelslogik direkt in eigenen Worten beschreiben?
Ja. Sie können Ihre Strategieidee in eigenen Worten eingeben, etwa so: „Einsteigen, wenn der RSI unter 30 liegt; aussteigen, wenn der Kurs den MA20 durchbricht“.
Der AI Strategy Assistant hilft dabei, die Bedeutung Ihrer Eingabe zu analysieren und sie in eine Strategielogik zu überführen, die Sie prüfen und einem Backtest unterziehen können.
Der AI Strategy Assistant hilft dabei, die Bedeutung Ihrer Eingabe zu analysieren und sie in eine Strategielogik zu überführen, die Sie prüfen und einem Backtest unterziehen können.
Hilft mir der AI Strategy Assistant dabei, die Strategielogik auf Vollständigkeit zu prüfen?
Der AI Strategy Assistant weist anhand Ihrer Eingaben auf möglicherweise fehlende wichtige Bedingungen hin, zum Beispiel Einstieg, Ausstieg, Stop-Loss, Take-Profit oder Zeiteinheit (Timeframe), und hilft dabei, eine Zusammenfassung der Logik zu erstellen.
Anschließend müssen Sie dennoch selbst prüfen, ob die Strategie Ihren Erwartungen entspricht.
Anschließend müssen Sie dennoch selbst prüfen, ob die Strategie Ihren Erwartungen entspricht.
Ergänzt der AI Strategy Assistant automatisch das Risikomanagement?
Der AI Strategy Assistant kann Sie an Bedingungen des Risikomanagements wie Stop-Loss, Take-Profit und Zeiteinheit (Timeframe) erinnern, damit Ihre Strategielogik vollständiger wird.
Welche Einstellungen zum Risikomanagement tatsächlich verwendet werden, müssen Sie weiterhin selbst anhand Ihrer Kapitalausstattung, Ihrer Risikotoleranz und Ihrer Handelsumgebung entscheiden.
Welche Einstellungen zum Risikomanagement tatsächlich verwendet werden, müssen Sie weiterhin selbst anhand Ihrer Kapitalausstattung, Ihrer Risikotoleranz und Ihrer Handelsumgebung entscheiden.
Kann eine mit KI erstellte Strategie direkt Orders platzieren?
Nachdem Bestätigung, Backtest und Bereitstellung abgeschlossen sind, kann eine mit KI erstellte Strategie auf die von der Plattform unterstützte Weise im simulierten Handel oder im Echtgeldhandel eingesetzt werden.
Vor dem tatsächlichen Einsatz prüfen Sie bitte zunächst Strategieinhalt, Backtest-Ergebnisse, Risikoprofil und Handelsumgebung und entscheiden Sie selbst, ob Sie die Strategie verwenden.
Vor dem tatsächlichen Einsatz prüfen Sie bitte zunächst Strategieinhalt, Backtest-Ergebnisse, Risikoprofil und Handelsumgebung und entscheiden Sie selbst, ob Sie die Strategie verwenden.
Kann eine mit KI erstellte Strategie nachträglich geändert werden?
Wenn Sie nach der Erstellung einer Strategie Bedingungen anpassen möchten, empfehlen wir derzeit, die angepasste Beschreibung erneut einzugeben und die Strategie neu zu erstellen.
Vor dem Livegang sind die Bearbeitungs- und Speicherfunktionen maßgeblich, die in der aktuellen Produktoberfläche angezeigt werden.
Vor dem Livegang sind die Bearbeitungs- und Speicherfunktionen maßgeblich, die in der aktuellen Produktoberfläche angezeigt werden.
Welche Risikoinformationen sind nach dem Backtest einsehbar?
Nach dem Backtest können Sie Trefferquote, Rendite, maximalen Drawdown, Handelsprotokoll und weitere Performance-Kennzahlen einsehen; bietet die Seite eine Risikovisualisierung, lassen sich über Diagramme außerdem Informationen wie die Kapitalkurve, den größten Gewinn und den größten Verlust ablesen.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder ist die jeweilige Produktversion.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder ist die jeweilige Produktversion.
Muss ich programmieren können, um den AI Strategy Assistant zu nutzen?
Nein. Der AI Strategy Assistant wird hauptsächlich über natürliche Sprache und eine Weboberfläche bedient, sodass auch Nutzer ohne Programmierkenntnisse Strategien erstellen, Backtests durchführen und die Ergebnisse ansehen können.
Wenn Sie für die Entwicklung eine weitergehende Integration benötigen, können Sie sich zusätzlich „API und Entwickler-Tools“ ansehen.
Wenn Sie für die Entwicklung eine weitergehende Integration benötigen, können Sie sich zusätzlich „API und Entwickler-Tools“ ansehen.
Wie beginne ich bei der ersten Nutzung des AI Strategy Assistant am besten?
Wir empfehlen, mit einer einfachen, klar beschreibbaren Strategieidee zu beginnen, zum Beispiel mit Einstiegsbedingungen, Ausstiegsbedingungen und Bedingungen für das Risikomanagement.
Der Ablauf lautet: Strategieidee eingeben → von der KI aufbereitete Logik prüfen → Backtest durchführen → Strategie speichern → je nach Bedarf in einer simulierten oder realen Handelsumgebung bereitstellen.
Der Ablauf lautet: Strategieidee eingeben → von der KI aufbereitete Logik prüfen → Backtest durchführen → Strategie speichern → je nach Bedarf in einer simulierten oder realen Handelsumgebung bereitstellen.
Gelten die vom AI Strategy Assistant erzeugten Inhalte als Anlageberatung?
Nein. Der AI Strategy Assistant bietet Unterstützung bei der Strategieerstellung und bei der Analyse; er ist keine Anlageberatung, kein Anlageberatungsdienst, kein Handel im Auftrag von Kunden und kein Gewinnversprechen.
Ob Sie eine Strategie verwenden, wie Sie Parameter einstellen und ob Sie mit echtem Geld handeln, müssen weiterhin Sie selbst entscheiden; das Handelsrisiko tragen Sie selbst.
Ob Sie eine Strategie verwenden, wie Sie Parameter einstellen und ob Sie mit echtem Geld handeln, müssen weiterhin Sie selbst entscheiden; das Handelsrisiko tragen Sie selbst.
Häufige Fragen zum MASQuant SDK
Was ist das MASQuant SDK?
Das MASQuant SDK ist ein zu MASQuant gehörendes Python-SDK für quantitatives Trading.
Es bietet vor allem Funktionen für Strategie-Backtests, Performance-Analyse, die Erzeugung von Handelssignalen, die Berichtsausgabe und die MT5-Integration und unterstützt Entwickler und Trading-Teams dabei, Strategieentwicklung, Validierung und Analyse vor der Bereitstellung in einem standardisierten Ablauf durchzuführen.
Es bietet vor allem Funktionen für Strategie-Backtests, Performance-Analyse, die Erzeugung von Handelssignalen, die Berichtsausgabe und die MT5-Integration und unterstützt Entwickler und Trading-Teams dabei, Strategieentwicklung, Validierung und Analyse vor der Bereitstellung in einem standardisierten Ablauf durchzuführen.
Sind das MASQuant SDK und MASQuant dasselbe Produkt?
Nein. MASQuant ist die vollständige Plattformmarke und bietet den AI Strategy Assistant, Strategie-Backtests, Strategieverwaltung, Abonnement-Tarife und Dienste zur Strategiebereitstellung.
Das MASQuant SDK ist dagegen das zugrunde liegende Python-SDK von MASQuant; es ist zuständig für die Ausführung der Strategielogik, Backtest-Berechnungen, Performance-Analyse, Datenverarbeitung und die MT5-Integration.
MASQuant ist die Plattform, das MASQuant SDK ist das zugrunde liegende Technologiepaket.
Kann ich das MASQuant SDK nutzen, wenn ich nicht programmieren kann?
Ja, wir empfehlen jedoch, zunächst anhand der offiziellen Dokumentation die Grundlagen zu lernen.
Das MASQuant SDK ist ein Python-SDK und richtet sich vor allem an Entwickler und Strategieforscher mit grundlegenden Python-Kenntnissen. Dennoch bietet das MASQuant SDK eine vollständige Dokumentation, die Sie Schritt für Schritt durch den Ablauf führt – von der Einrichtung der Umgebung über das Laden von Daten, das Schreiben von Strategien und die Durchführung von Backtests bis zur Erstellung von Berichten.
Über die offizielle Dokumentationsseite können Sie die Grundlagen des MASQuant SDK und Anwendungsbeispiele kennenlernen. Auch wenn Sie anfangs mit Programmierung nicht vertraut sind, können Sie anhand der Beispiele in der Dokumentation Schritt für Schritt üben und Ihren eigenen Backtest-Ablauf für Strategien aufbauen.
Wenn Sie lieber intuitiver arbeiten möchten, können Sie zusätzlich die MASQuant-Plattform oder MASQuant.Soft nutzen und Strategieerstellung, Backtest und Bereitstellung über die grafische Oberfläche und den AI Strategy Assistant durchführen.
Lässt sich das MASQuant SDK mit MT5 integrieren oder kann es direkt Orders platzieren?
Ja. Das MASQuant SDK kann verwendet werden, um Instrumentendaten aus MT5 zu lesen, historische Kerzendaten abzurufen, Handelssignale zu erzeugen und simulierte Handelstests auszuführen; außerdem unterstützt es die Strategieprüfung vor dem Einsatz im Echtgeldkonto.
Die Nutzung des MASQuant SDK bedeutet nicht, dass die Plattform an Ihrer Stelle handelt. Das SDK stellt auch keinen Handel im Auftrag von Kunden, keine Vermögensverwaltung und keine Anlageberatung dar.
Welche Instrumente und Datenquellen unterstützt das MASQuant SDK?
Unterstützt werden vor allem Forex, Edelmetalle, Index-CFDs, Energie-CFDs, Rohstoff-CFDs und einige Aktien-CFDs in MT5-Broker-Umgebungen.
Zu den gängigen Instrumenten zählen unter anderem EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD, US30, NAS100, SPX500, GER40, USOIL und UKOIL.
Welche Instrumente und wie viel Datenhistorie tatsächlich unterstützt werden, hängt von der Instrumentenliste des Brokers, von der Datenquelle und von den Berechtigungen Ihres Kontos ab.
Zu den gängigen Instrumenten zählen unter anderem EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD, US30, NAS100, SPX500, GER40, USOIL und UKOIL.
Welche Instrumente und wie viel Datenhistorie tatsächlich unterstützt werden, hängt von der Instrumentenliste des Brokers, von der Datenquelle und von den Berechtigungen Ihres Kontos ab.
Sind die Backtest-Ergebnisse des MASQuant SDK identisch mit den Ergebnissen im realen Handel?
Ein Backtest-Ergebnis entspricht nicht dem realen Handelsergebnis; das MASQuant SDK ist jedoch darauf ausgelegt, die Abweichungen zwischen Backtest- und Praxisergebnissen möglichst gering zu halten.
Backtest-Ergebnisse und reale Handelsergebnisse können aufgrund von Spread-Veränderungen, Slippage, Verzögerungen bei der Orderausführung, Unterschieden bei den Broker-Kursen, geringer Liquidität, Einschränkungen der Handelszeiten, Kommissionen, Swaps (Übernachtfinanzierung), der Qualität der historischen Daten und unterschiedlichen Ausführungsumgebungen der Strategie voneinander abweichen.
Das MASQuant SDK ist ein Werkzeug für Strategieentwicklung, Backtests und Analyse; es bietet keine individuelle Anlageberatung und übernimmt keine Gewähr für die künftige Performance einer Strategie. Alle Strategien, Signale, Backtest-Berichte und KPI-Ergebnisse dienen ausschließlich als Referenz für Ihre eigene Einschätzung und technische Analyse.
Verwahrt das MASQuant SDK mein Handelskapital oder speichert es meine Zugangsdaten oder Strategiedaten?
Weder das MASQuant SDK noch MASQuant bieten eine Verwahrung von Geldern an; sie wickeln auch keine Einzahlungen, Auszahlungen oder Abhebungen ab. Alle Gelder liegen auf Ihrem eigenen Konto bei Ihrem Broker.
Passwörter von Trading-Konten werden nicht im Klartext gespeichert.
Wenn eine Verbindung zu MT5 oder einer Broker-Umgebung nötig ist, verwalten Sie Ihre Anmeldedaten selbst; muss das System entsprechende Informationen speichern, werden dafür Verschlüsselungsmechanismen zum Schutz eingesetzt.
Ob Strategiedaten gespeichert werden, hängt von der Art der Nutzung ab.
Bei lokaler Nutzung werden die Strategiedaten auf Ihrem eigenen Computer gespeichert; bei Nutzung der Cloud-Funktionen von MASQuant können die Strategiedaten je nach Dienstbedarf auf der Plattform gespeichert werden, und zwar für Strategieverwaltung, Backtest-Protokolle und Lizenzprüfung.
Über die Backtest-Engine
Was ist die MASQuant-Backtest-Engine?
Mit der MASQuant-Backtest-Engine wird vor der Bereitstellung einer Strategie anhand historischer Daten, der Logik von Echtzeitkursen und simulierter Handelsabläufe geprüft, wie sich die Strategie unter realitätsnahen Marktbedingungen verhält.
Die Engine liefert nicht nur eine Auswertung der historischen Performance, sondern unterstützt Nutzer dabei, Strategien in einem einheitlichen Ablauf zu verwalten – von der Strategieerstellung über Backtest, Simulation und Bereitstellung bis zur Performance-Verfolgung.
Die Engine liefert nicht nur eine Auswertung der historischen Performance, sondern unterstützt Nutzer dabei, Strategien in einem einheitlichen Ablauf zu verwalten – von der Strategieerstellung über Backtest, Simulation und Bereitstellung bis zur Performance-Verfolgung.
Worin unterscheidet sich das Backtesting von MASQuant von einem reinen Blick auf die historische Performance?
Eine übliche Auswertung der historischen Performance blickt meist nur auf Ergebnisse zurück; die MASQuant-Backtest-Engine dagegen führt Datenintegration, Formatkonvertierung, Berechnung technischer Indikatoren, Handelsmodell sowie simulierte Orderbestätigungen und simulierte Ausführungen in einer gemeinsamen Architektur zusammen.
Dadurch lässt sich eine Strategie vor der Bereitstellung auf eine Weise validieren, die dem realen Handelsablauf näherkommt.
Dadurch lässt sich eine Strategie vor der Bereitstellung auf eine Weise validieren, die dem realen Handelsablauf näherkommt.
Warum sollten Backtest und Echtgeldhandel eine einheitliche Handelsarchitektur nutzen?
Wenn Backtest und Echtgeldhandel unterschiedliche Datenverarbeitung oder unterschiedliche Handelsabläufe verwenden, kann es nach dem Start einer Strategie zu Performance-Abweichungen kommen.
MASQuant leitet historische Daten und Echtzeitkurse gemeinsam durch denselben Datenintegrationsprozess und nimmt erst danach Formatkonvertierung und Berechnung technischer Indikatoren vor. Dadurch verringert sich die technische Lücke zwischen Backtest und Echtgeldhandel.
MASQuant leitet historische Daten und Echtzeitkurse gemeinsam durch denselben Datenintegrationsprozess und nimmt erst danach Formatkonvertierung und Berechnung technischer Indikatoren vor. Dadurch verringert sich die technische Lücke zwischen Backtest und Echtgeldhandel.
Simuliert die Backtest-Engine das Handelsverhalten?
Die Backtest-Architektur von MASQuant simuliert nicht nur Kurse, sondern bezieht auch simulierte Orderbestätigungen und simulierte Ausführungen ein, damit Strategietests dem Ausführungsverhalten im realen Handel näherkommen.
Welche Faktoren zu Ausführung, Verzögerung, Slippage oder Marktfriktionen tatsächlich unterstützt werden, richtet sich nach der Produktversion und der offiziellen technischen Beschreibung.
Welche Faktoren zu Ausführung, Verzögerung, Slippage oder Marktfriktionen tatsächlich unterstützt werden, richtet sich nach der Produktversion und der offiziellen technischen Beschreibung.
Welche Performance-Kennzahlen lassen sich im Backtest einsehen?
Zu den derzeit im Backtest einsehbaren Performance-Informationen gehören unter anderem Anzahl der Trades, Gewinn-Verlust-Verhältnis, Trefferquote, maximaler Drawdown, Gesamtrendite, kumulierte Rendite pro Jahr und Sharpe-Ratio.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder bleibt die Seite der aktuellen Version.
Maßgeblich für die tatsächlich angezeigten Felder bleibt die Seite der aktuellen Version.
Was enthält der Backtest-Bericht?
Ein Backtest-Bericht enthält in der Regel Backtest-Daten, Performance-Kennzahlen, Risikokennzahlen, Diagramme, das Handelsprotokoll und eine Zusammenfassung der Strategie.
Diese Daten können Ihnen helfen zu beurteilen, ob eine Strategie für den langfristigen Einsatz geeignet ist, statt nur auf das Ergebnis eines einzelnen Gewinns oder Verlusts zu schauen.
Diese Daten können Ihnen helfen zu beurteilen, ob eine Strategie für den langfristigen Einsatz geeignet ist, statt nur auf das Ergebnis eines einzelnen Gewinns oder Verlusts zu schauen.
Über welchen Zeitraum historischer Daten sind Backtests möglich?
Derzeit werden Backtests mit historischen Daten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren unterstützt.
Der nutzbare Umfang der historischen Daten hängt von der aktuellen Produktversion, der Unterstützung des jeweiligen Instruments und der Datenquelle ab. Maßgeblich für den tatsächlich testbaren Zeitraum ist die Anzeige im Produkt.
Der nutzbare Umfang der historischen Daten hängt von der aktuellen Produktversion, der Unterstützung des jeweiligen Instruments und der Datenquelle ab. Maßgeblich für den tatsächlich testbaren Zeitraum ist die Anzeige im Produkt.
Lassen sich Strategien wiederholt per Backtest testen und optimieren?
Ja. Nach der Erstellung einer Strategie können Sie sie zunächst mit historischen Daten per Backtest prüfen, danach im simulierten Handel validieren und erst zuletzt beurteilen, ob Sie sie in einer realen Handelsumgebung bereitstellen.
So entsteht ein iterativer Ablauf der Strategieentwicklung, in dem Sie verschiedene Strategieversionen wiederholt testen, anpassen und vergleichen können.
So entsteht ein iterativer Ablauf der Strategieentwicklung, in dem Sie verschiedene Strategieversionen wiederholt testen, anpassen und vergleichen können.
Muss das Handelsprogramm für den Weg vom Backtest zur Bereitstellung im Echtgeldhandel neu geschrieben werden?
MASQuant hat Backtest, Simulation und realen Handel in einer gemeinsamen Architektur ausgelegt, gerade um den Umschreibaufwand und die Brüche im Ablauf zu verringern, wenn eine Strategie vom Test zur Bereitstellung übergeht.
Wie die Bereitstellung tatsächlich erfolgt, hängt weiterhin von der Produktversion, der Broker-Umgebung und den MT5-Einstellungen ab.
Wie die Bereitstellung tatsächlich erfolgt, hängt weiterhin von der Produktversion, der Broker-Umgebung und den MT5-Einstellungen ab.
Wie lässt sich beurteilen, ob eine Strategie die Bereitstellung wert ist?
Wir empfehlen, mindestens Folgendes gemeinsam zu bewerten: ob die Backtest-Ergebnisse stabil sind, ob das Risiko in einem akzeptablen Bereich liegt, ob Instrument und Marktbedingungen Ihren Erwartungen entsprechen, ob Ihr Kapital und Ihre Risikotoleranz dazu passen und ob Sie mit den Ergebnissen der Simulationstests zufrieden sind.
Ist einer dieser Punkte unklar, empfehlen wir, vorerst nicht in den Echtgeldhandel zu wechseln.
Ist einer dieser Punkte unklar, empfehlen wir, vorerst nicht in den Echtgeldhandel zu wechseln.
Bedeuten Backtest-Ergebnisse, dass in Zukunft mit Sicherheit Gewinne erzielt werden?
Nein. Historische Performance, Backtest-Daten und Beispielergebnisse dienen nur als Referenz, um die Strategielogik und die Risikoeigenschaften zu verstehen, und sollten nicht als Garantie für künftige Ergebnisse betrachtet werden.
Der reale Markt kann weiterhin von Schwankungen, Liquidität, Slippage, den Ausführungsbedingungen des Brokers und anderen nicht kontrollierbaren Faktoren beeinflusst werden.
Der reale Markt kann weiterhin von Schwankungen, Liquidität, Slippage, den Ausführungsbedingungen des Brokers und anderen nicht kontrollierbaren Faktoren beeinflusst werden.
Worin liegt der Unterschied zwischen Backtest und simuliertem Handel?
Beim Backtest wird mit historischen Daten geprüft, wie eine Strategie in der Vergangenheit unter bestimmten Bedingungen abgeschnitten hat; beim simulierten Handel machen sich Nutzer dagegen in einer Umgebung nahe am Echtzeitmarkt mit der Strategieausführung und den Handelsabläufen vertraut.
Die empfohlene Reihenfolge lautet: zuerst Backtest, dann Simulation und erst zuletzt die Prüfung, ob Sie in den Echtgeldhandel wechseln.
Die empfohlene Reihenfolge lautet: zuerst Backtest, dann Simulation und erst zuletzt die Prüfung, ob Sie in den Echtgeldhandel wechseln.
Was kann ich tun, wenn der Backtest kein Ergebnis liefert?
Prüfen Sie bitte zunächst, ob die Strategiebedingungen vollständig sind, ob Instrument und Datenbereich unterstützt werden und ob die Parametereinstellungen sinnvoll sind.
Bietet die Produktoberfläche eine Funktion zum Leeren oder Zurücksetzen, können Sie die Strategiebedingungen außerdem neu zusammenstellen und es erneut versuchen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundensupport.
Bietet die Produktoberfläche eine Funktion zum Leeren oder Zurücksetzen, können Sie die Strategiebedingungen außerdem neu zusammenstellen und es erneut versuchen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundensupport.