Supertrend là gì? Dùng ATR giữ khoảng cách nên ít lật hơn, nhưng thoát lệnh cũng muộn hơn
“Supertrend dễ dùng hơn SAR, không bị rung văng nhiều như vậy.”
Câu này đúng, nhưng mới đúng một nửa. Supertrend cũng giống Parabolic SAR, là một đường cắt lỗ dời theo giá và biết lật phía; khác biệt là nó dùng ATR để giữ khoảng cách với giá, nên những dao động nhỏ không chạm tới được. Khoảng cách nới rộng thì ít bị rung văng hơn; nhưng cũng chính khoảng cách đó khiến nó thoát muộn hơn khi xu hướng thật sự đổi chiều. Bài này trước tiên tính thử một lần với ba cây nến, rồi dùng một biểu đồ thật có đánh số 1 đến 4 (vàng năm 2024) để so với SAR trên cùng một đoạn giá.
Đây là một bài trong loạt “Học viện giao dịch · Từ điển chỉ báo kỹ thuật” của MASQuant. Toàn bộ chỉ báo được phân loại trong Từ điển chỉ báo kỹ thuật.
Hiểu trong một câu
Supertrend = một đường cắt lỗ luôn cách giá “3 lần ATR”, chỉ đi theo hướng xu hướng, và lật phía khi giá đóng cửa phá qua nó.
Nó trả lời cùng một câu hỏi với SAR: “Nếu giữ lệnh thuận xu hướng, cắt lỗ nên đặt ở đâu?” Chỉ là nó đặt cắt lỗ xa hơn.
Giống như giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước: xe trước (giá) chao nhẹ thì không đụng tới xe sau; đường càng xấu (ATR càng lớn), khoảng cách tự động càng giãn ra. Cái giá phải trả: khi xe trước thật sự quay đầu, xe sau phải mất một lúc mới phản ứng. ATR là “mỗi cây nến thường dao động khoảng bao nhiêu”; cách tính xem Chỉ báo ATR là gì?
Tính thử một lần: ba cây nến là đủ
Thiết lập thường dùng là chu kỳ ATR 10, hệ số nhân 3. Dưới đây giả sử ATR giữ nguyên 1.5, nên khoảng cách là 3 × 1.5 = 4.5 (các con số dưới đây được đặt ra để minh họa, không phải dữ liệu thị trường). Khi đang mua, Supertrend là đường “thấp hơn đường giữa 4.5”:
| Thời điểm | Cao / thấp | Đường giữa = (cao + thấp) ÷ 2 | Dải dưới của nến này = đường giữa − 4.5 | Supertrend |
|---|---|---|---|---|
| Nến thứ 1 | 106 / 104 | 105 | 100.5 | 100.5 |
| Nến thứ 2 | 107 / 105 | 106 | 101.5 | 101.5 (cao hơn nên dời lên) |
| Nến thứ 3 | 105 / 103 | 104 | 99.5 | 101.5 (thấp hơn nhưng không được lùi xuống) |
Điểm mấu chốt là nến thứ 3: giá điều chỉnh, dải dưới tính ra rơi xuống 99.5, nhưng Supertrend không được lùi xuống, vẫn đứng ở 101.5. Đó chính là ý nghĩa của “cắt lỗ dời theo giá”: giá lên thì nâng theo, giá điều chỉnh thì đứng yên. Chỉ khi giá đóng cửa phá xuống dưới 101.5, nó mới lật sang bán, chuyển sang dải trên cao hơn đường giữa 4.5 và đuổi xuống từ phía trên.
So với SAR: SAR càng đuổi càng sát, cuối cùng áp sát ngay cạnh giá; Supertrend thì luôn giữ khoảng cách 3 lần ATR. Vì vậy những nhịp điều chỉnh nhỏ không chạm tới nó, nhưng khi xu hướng thật sự đổi chiều, giá phải đi hết đoạn khoảng cách đó trước thì nó mới lật.
Công thức chính thức
Đường giữa = (cao + thấp) ÷ 2
Dải trên = đường giữa + 3 × ATR(10)
Dải dưới = đường giữa − 3 × ATR(10)
Khi đang mua: Supertrend = dải dưới, chỉ đi lên, không lùi xuống
Giá đóng cửa phá xuống → lật sang bán, dùng dải trên (chỉ đi xuống)Supertrend không phải chỉ báo có sẵn trong MT5, cần cài chỉ báo tùy chỉnh; các nền tảng biểu đồ như TradingView thì có sẵn. Mỗi phiên bản có thể hơi khác nhau ở cách tính ATR và thông số mặc định, nên hãy kiểm tra trước khi so sánh.
Xem biểu đồ: vàng năm 2024, so với SAR, theo thứ tự 1 đến 4
Biểu đồ dưới đây dùng cùng đoạn giá với bài Parabolic SAR: vàng (XAUUSD) khung ngày, từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024, lấy từ dữ liệu giá lịch sử của MT5. Để dễ so sánh, SAR cũng được vẽ lên bằng các chấm nhỏ màu xám.
Đi ngang: Supertrend chỉ lật 3 lần. Cùng vùng đi ngang đó, SAR màu xám lật 7 lần. Tính trên cả biểu đồ, Supertrend lật 5 lần, SAR lật 12 lần. Mỗi lần lật là một lần cắt lỗ cộng một lần đảo chiều, nên lật ít đi bao nhiêu lần là tiết kiệm được bấy nhiêu lần spread và cắt lỗ nhỏ qua lại.
Ngày 20/5, giá đóng cửa cao nhất 2,426. Từ đây giá tạo đỉnh rồi giảm xuống.
SAR lật sang bán: nến thứ 3 sau đỉnh (23/5). Lúc này giá đã giảm 4.0% so với đỉnh. SAR nằm sát nên giá vừa điều chỉnh là chạm.
Supertrend lật sang bán: nến thứ 14 sau đỉnh (7/6). Lúc này giá đã giảm 5.5% so với đỉnh. Muộn hơn SAR 11 nến, trả lại thêm 1.5 điểm phần trăm.
1 và 4 là hai mặt của cùng một khoảng cách: khi đi ngang, khoảng cách giúp nó không bị dao động nhỏ chạm tới; khi đổi chiều, cũng khoảng cách đó khiến nó xác nhận muộn mấy cây nến.
Đây là một đoạn giá lịch sử thật, dùng để minh họa tính cách của Supertrend, không phải quy luật chung. Đổi sản phẩm, đổi khung thời gian, đổi đoạn giá, mọi con số đều sẽ thay đổi.
Thấy gì, nghĩa là gì
| Bạn thấy | Thường có nghĩa là | Nhưng cần cẩn thận |
|---|---|---|
| Đường xanh lá nằm dưới giá, đi lên từng bậc | Đang tăng, cắt lỗ được nâng theo | Nó cách giá 3 lần ATR, khi thoát lệnh sẽ trả lại đoạn khoảng cách này |
| Giá điều chỉnh mà đường xanh lá đứng yên | Bình thường: cắt lỗ chỉ đi lên, không lùi xuống | Điều chỉnh quá sâu chạm vào nó thì sẽ lật sang bán |
| Lật thành đường đỏ | Giá đóng cửa phá cắt lỗ, chuyển sang nghiêng giảm | Lúc này giá thường đã cách đỉnh một đoạn (4 trên biểu đồ) |
| Rất ít lật khi đi ngang | Khoảng cách đủ xa, dao động nhỏ không chạm tới (1 trên biểu đồ) | Chỉ là ít hơn, không phải không bao giờ |
Dùng thực tế: ba ví dụ
Ví dụ 1: bạn sợ bị rung văng hơn, hay sợ trả lại lợi nhuận hơn?
Nếu sợ bị “vả mặt” liên tục trong vùng đi ngang, Supertrend hợp hơn SAR (1 trên biểu đồ); nếu sợ trả lại quá nhiều khi xu hướng kết thúc, SAR hoặc hệ số nhân nhỏ hơn hợp hơn (trên biểu đồ 3 đến trước 4). Đây là sự đánh đổi, không bên nào luôn tốt hơn.
Ví dụ 2: chỉ dùng để thoát lệnh
Giống SAR, nhiều người chỉ dùng Supertrend làm cắt lỗ dời theo giá, còn điểm vào lệnh giao cho điều kiện khác, để không phải lật qua lật lại theo nó khi đi ngang. Ví dụ: “Giá đóng cửa còn trên Supertrend thì tiếp tục giữ, đóng cửa dưới thì thoát.”
Ví dụ 3: chỉnh hệ số nhân
Hệ số nhân càng lớn, khoảng cách càng rộng, lật càng ít, thoát càng muộn; càng nhỏ thì càng bám sát giá. Theo ví dụ ở trên: hệ số 3 thì khoảng cách là 4.5, hệ số 2 thì là 3. Bộ 10 và 3 thường dùng chỉ là điểm xuất phát; giá trị hợp với sản phẩm của bạn cần được kiểm chứng.
Những cách dùng sai thường gặp
1. Tưởng rằng nó không bao giờ bị rung văng
Supertrend chỉ ít bị rung văng hơn, không phải không bị. Ở vùng đi ngang bên trái biểu đồ, nó vẫn lật 3 lần.
2. Để khỏi bị rung văng, chỉnh hệ số nhân thật lớn
Hệ số càng lớn, khi xu hướng đổi chiều càng trả lại nhiều. Đẩy đến cực đoan, có thể xu hướng đã đảo chiều từ lâu nó mới chịu thoát.
3. So sánh Supertrend giữa các nền tảng một cách trực tiếp
Supertrend không phải chỉ báo có sẵn trong MT5, mỗi bản được viết khác nhau, cách làm mượt ATR cũng có thể khác. Trước khi đổi nền tảng, hãy đối chiếu thông số và giá trị.
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo Supertrend là gì?
Supertrend là một đường cắt lỗ dời theo giá, dùng ATR làm khoảng cách. Giá nằm trên đường thì nghiêng tăng; giá đóng cửa phá xuống dưới thì lật sang nghiêng giảm. Thiết lập mặc định thường dùng là chu kỳ ATR 10, hệ số nhân 3, tức là giữ khoảng cách 3 lần ATR so với đường giữa của giá.
Supertrend và Parabolic SAR, cái nào tốt hơn?
Supertrend ít lật hơn, ít bị rung văng trong vùng đi ngang hơn, nhưng thoát muộn hơn khi xu hướng đổi chiều; SAR bám sát hơn, thoát sớm hơn, nhưng lật nhiều hơn khi đi ngang. Cái nào tốt hơn tùy vào sản phẩm của bạn và bạn sợ kiểu sai lầm nào hơn.
Nên thiết lập Supertrend thế nào?
Thiết lập mặc định thường dùng là 10 và 3. Hệ số nhân càng lớn càng khó lật, thoát càng muộn; càng nhỏ càng bám sát giá. Tốt nhất là dùng backtest so sánh vài bộ thông số trên sản phẩm của bạn.
MT5 có Supertrend không?
MT5 không có sẵn Supertrend, cần cài chỉ báo tùy chỉnh.
Kết luận
Supertrend ít bị rung văng hơn là thật: trên cùng đoạn giá, Supertrend lật 5 lần, SAR lật 12 lần. Nó muộn hơn cũng là thật: sau đỉnh, nó muộn hơn SAR 11 nến và trả lại thêm 1.5 điểm phần trăm. Cả hai đều đến từ cùng một khoảng cách.
Vì vậy câu thật sự cần hỏi là: trên sản phẩm của bạn, phần tiết kiệm được nhờ lật ít hơn có đủ bù cho phần trả lại thêm do thoát muộn hơn không? Câu hỏi này, một đoạn giá lịch sử không trả lời được — dùng Trợ lý Chiến lược AI của chúng tôi để backtest là biết.
Viết điều kiện thành một câu, ví dụ “giá đóng cửa còn trên Supertrend thì giữ lệnh mua, đóng cửa dưới thì thoát”, đưa vào Trợ lý Chiến lược AI của MASQuant, bấm một cái là bắt đầu backtest. Môi trường backtest có tính đến các ma sát thị trường thật như spread, trượt giá, thay đổi thanh khoản thị trường và độ trễ khớp lệnh (cách dùng xem Hướng dẫn sử dụng Trợ lý Chiến lược AI). Sau đó đổi hệ số nhân từ 3 thành 2 rồi chạy thêm một lần, bạn sẽ thấy cái giá của khoảng cách. Backtest cho bạn biết “quy tắc này đã hoạt động thế nào trong các diễn biến quá khứ”, không phải sự bảo đảm cho tương lai.
Ý tưởng, qua kiểm chứng, mới gọi là chiến lược.
Biểu đồ trong bài lấy từ dữ liệu giá lịch sử trên nền tảng MT5 (khung ngày; giá và cách chia nến ngày giữa các nền tảng hơi khác nhau, số liệu có thể không hoàn toàn trùng khớp), chỉ báo do chương trình tính theo công thức tiêu chuẩn; các số nguyên trong ví dụ không phải dữ liệu thị trường. Giá lịch sử chỉ dùng để minh họa tính cách của chỉ báo, không đại diện cho diễn biến tương lai.
Công bố rủi ro: CFD là sản phẩm tài chính có rủi ro cao, có thể dẫn đến mất vốn nhanh chóng. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, mọi chiến lược và kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu kỹ Điều khoản Công bố Rủi ro của chúng tôi.
