Từ điển chỉ báo kỹ thuật: phân loại 49 chỉ báo thường dùng, một bảng hiểu ngay mỗi chỉ báo đo cái gì

Chỉ báo kỹ thuật có đến hàng trăm loại, và vẫn liên tục có cái mới. Nhưng bày tất cả ra mà xem, phần lớn chỉ dùng những cách khác nhau để trả lời cùng vài câu hỏi: bây giờ đang đi về đâu? Sức mạnh có lớn không? Thị trường dữ dội đến mức nào? Khối lượng có theo kịp không? Những vùng giá nào quan trọng hơn?

Đây là trang tổng quan của loạt “Học viện giao dịch · Từ điển chỉ báo kỹ thuật” của MASQuant. Trang này chia 49 chỉ báo thường dùng thành năm nhóm, mỗi chỉ báo một câu giải thích nó đo cái gì, kèm đánh dấu MT5 có sẵn hay không. Chỉ báo có đường dẫn là đã có bài giải thích đầy đủ; những cái còn lại sẽ được bổ sung dần theo mức độ phổ biến.

Nói kết luận trước

Chỉ báo không phải càng nhiều càng tốt. Các chỉ báo cùng nhóm đo cùng một thứ; chồng bao nhiêu cái lên cũng chỉ là nói lại một câu theo cách khác.

Hãy quyết định trước bạn muốn trả lời câu hỏi nào, rồi chọn một chỉ báo trong nhóm đó, và dùng backtest để xác nhận nó có tác dụng trên sản phẩm của bạn hay không.

Hỏi bạn muốn biết gì trước, rồi mới chọn chỉ báo

Không biết bắt đầu từ đâu? Trước hết hãy xem bạn muốn trả lời câu hỏi nào:

Kết hợp thế nào: một ví dụ hoàn chỉnh

Nguyên tắc là kết hợp chéo giữa các nhóm, mỗi nhóm chọn một là đủ. RSI, KD, Williams %R đều đo “gần đây đã tăng bao nhiêu”; xem cả ba cùng lúc thì phần lớn chúng sẽ cùng sáng đèn — giống như nói một chuyện ba lần, không có thêm thông tin mới.

Cách kết hợp tốt hơn là để mỗi chỉ báo trả lời một câu hỏi khác nhau. Ví dụ, một quy tắc mua có thể ghép như sau:

• Hướng (nhóm xu hướng): chỉ cân nhắc mua khi giá nằm trên đường 60 ngày.
• Thời điểm (nhóm dao động): vào lệnh khi RSI rơi xuống dưới 30 rồi quay lại trên 30 — trong hướng tăng lớn, chờ một nhịp điều chỉnh.
• Cắt lỗ (nhóm biến động): đặt cắt lỗ dưới giá vào 2 lần ATR, để những dao động bình thường không quét bạn ra.

Ba chỉ báo mỗi cái lo một việc, không trùng lặp. Cũng nhớ kiểu thị trường mà mỗi nhóm sợ nhất: nhóm xu hướng bị rung lắc trong vùng đi ngang, nhóm dao động bị kẹt (cùn) trong xu hướng — đó là hai mặt của cùng một chuyện, trong từng bài giải thích đều dùng diễn biến thật để chỉ cho bạn từng bước.

Ý nghĩa cột MT5 trong bảng: Có sẵn là có ngay trong danh sách chỉ báo của MT5; Mẫu là chỉ báo mẫu đi kèm khi cài MT5 (thư mục Examples hoặc Free Indicators); Cài thêm là cần cài thêm chỉ báo tùy chỉnh. MT5 ở các phiên bản, các nhà môi giới khác nhau có thể hơi khác, hãy lấy nền tảng của bạn làm chuẩn.

1. Nhóm xu hướng: bây giờ đang đi về đâu?

Chỉ báo xu hướng dùng để xem hướng đi, và hướng đó rõ ràng đến mức nào. Tính cách chung của chúng là chậm trễ: phải đợi giá đi được một đoạn mới xác nhận, và trong thị trường không có hướng thì bị rung lắc liên tục.

Ví dụ: giá đóng cửa 10, 11, 12, 13, 14 rồi đột ngột nhảy lên 20, sau đó về lại 15, 14 — thế mà đường trung bình 5 nến vẫn đi lên một mạch từ 12 lên 14, 14.8, 15.2. Giá đã quay đầu, đường trung bình vẫn còn đi lên, đó chính là “chậm trễ”.

2. Nhóm động lượng / dao động: đã tăng quá đà chưa?

Chỉ báo dao động dùng để xem sức tăng giảm gần đây, hoặc vị trí tương đối của giá trong vùng gần đây. Tính cách chung của chúng là dùng tốt trong vùng đi ngang, bị kẹt trong xu hướng: khi thị trường mạnh, chúng có thể nằm mãi ở vùng “quá mua”.

Ví dụ: 14 nến gần nhất cao nhất 110, thấp nhất 100, hôm nay đóng cửa 108, thì Williams %R là −20, nghĩa là “đóng cửa ở vị trí cách đỉnh vùng hai phần mười”. Khi tăng giá, ngày nào giá cũng đóng cửa ở vùng cao, nên các chỉ báo này ngày nào cũng nằm trong vùng quá mua — đó là mạnh, chưa chắc là sắp quay đầu.

3. Nhóm biến động: thị trường dữ dội đến mức nào?

Chỉ báo biến động không cho bạn biết hướng, chỉ cho biết gần đây giá chuyển động mạnh cỡ nào. Chỗ thực dụng nhất của chúng là quyết định đặt cắt lỗ xa bao nhiêu, vào lệnh khối lượng bao nhiêu, và nhận ra thị trường chuyển từ yên ắng sang dữ dội.

Ví dụ: đường giữa 100, ATR 1.5, thì kênh Keltner là từ 97 đến 103. Khi thị trường rất yên ắng, dải Bollinger co vào bên trong nó, thường gọi là “squeeze”. Nhóm biến động chỉ nói “dữ dội đến đâu”, không nói đi về hướng nào.

4. Nhóm khối lượng: khối lượng có theo kịp không?

Chỉ báo khối lượng xem khối lượng cùng với giá. Với CFD cần đặc biệt lưu ý: CFD trên MT5 phần lớn chỉ có khối lượng tick (Tick Volume), tức là báo giá thay đổi bao nhiêu lần, không phải thực tế khớp bao nhiêu lot. Trên CFD, nhóm chỉ báo này nhiều nhất chỉ có thể dùng để tham khảo mức độ sôi động.

Ví dụ: giá gần như không động đậy, từ 100.0 lên 100.1, chỉ vì một cây nến có khối lượng 2,000 tình cờ đóng cửa cao hơn 0.1 mà OBV tăng thêm 2,000. Chỉ báo khối lượng rất dễ bị một hai cây nến đột biến khối lượng chi phối, xem hướng quan trọng hơn xem con số.

5. Nhóm cấu trúc giá: vùng giá nào quan trọng hơn?

Nhóm này không hẳn là chỉ báo, giống công cụ vẽ đường và đánh dấu hơn, dùng để tìm những mức giá người đi trước hay nhìn và các đỉnh đáy chính. Các mức giá của chúng là tính ra, không phải lệnh ai đó đang treo ở đó.

Ví dụ: một đợt tăng từ 100 lên 120, mức thoái lui 38.2% là 120 − 20 × 0.382 ≈ 112.4, 50% là 110. Nó chỉ tính ra tỷ lệ, giá có dừng ở đó hay không là chuyện khác.

Câu hỏi thường gặp

Kết luận

Chỉ báo là công cụ, không phải đáp án. Cùng một RSI, trong vùng đi ngang thì chính xác, trong xu hướng thì bị kẹt; cùng một đường trung bình, trong xu hướng thì mượt, trong đi ngang thì bị rung lắc. Chúng có hữu dụng hay không tùy vào sản phẩm của bạn, khung thời gian của bạn, quy tắc của bạn.

Ý tưởng, qua kiểm chứng, mới gọi là chiến lược.

Công bố rủi ro: CFD là sản phẩm tài chính có rủi ro cao, có thể dẫn đến mất vốn nhanh chóng. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, mọi chiến lược và kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu kỹ Điều khoản Công bố Rủi ro của chúng tôi.