Đường trung bình động đơn giản (SMA) là gì? Vì sao đường trung bình luôn chậm một nhịp
“Giá đóng cửa trên đường trung bình thì mua, dưới đường trung bình thì bán” — đây có lẽ là quy tắc giao dịch đầu tiên mà nhiều người học nhất.
Cái hay của đường trung bình động là thật: nó làm phẳng giá lên xuống để bạn nhìn ra hướng đi chỉ trong một cái liếc. Nhưng nó có một tính cách không thể tránh: đường trung bình luôn chậm hơn giá. Bài này trước tiên tính thử với 5 con số, sau đó dùng một biểu đồ thật có đánh số 1234 (Bitcoin, năm 2021) để nói rõ “chậm bao nhiêu, vì sao chậm, chậm thì dùng thế nào”.
Đây là một bài trong loạt “Học viện giao dịch · Từ điển chỉ báo kỹ thuật” của MASQuant. Toàn bộ chỉ báo được phân loại trong Từ điển chỉ báo kỹ thuật.
Hiểu trong một câu
Đường trung bình động đơn giản (SMA) = trung bình giá đóng cửa của N cây nến gần nhất.
Câu hỏi nó trả lời là: “Trong khoảng thời gian gần đây, giá đại khái ở mức nào và đang đi theo hướng nào?”
Hãy hình dung nó như “nhiệt độ trung bình của 20 ngày gần nhất”. Hôm nay trời bỗng lạnh, nhiệt độ trung bình không giảm ngay theo, vì 19 ngày ấm hơn trước đó vẫn còn được tính vào; phải lạnh liền mấy ngày thì trung bình mới giảm rõ. Đường trung bình nhìn giá cũng vậy: nó rất ổn định, nhưng chắc chắn đến muộn.
Tính thử một lần: 5 con số là đủ
Dưới đây tính đường trung bình 5 nến SMA(5) (đây là các số nguyên dùng làm ví dụ, không phải dữ liệu thị trường). “Một nến” trong bài là một cây nến: trên khung ngày, một nến là một ngày; trên khung 1 giờ, một nến là một giờ.
Giả sử giá đóng cửa của 8 nến gần nhất lần lượt là 10, 11, 12, 13, 14, 20, 15, 14:
| Nến thứ | Giá đóng cửa | 5 nến được tính vào trung bình | SMA(5) |
|---|---|---|---|
| Nến thứ 5 | 14 | 10, 11, 12, 13, 14 | 12 |
| Nến thứ 6 | 20 | 11, 12, 13, 14, 20 | 14 |
| Nến thứ 7 | 15 | 12, 13, 14, 20, 15 | 14.8 |
| Nến thứ 8 | 14 | 13, 14, 20, 15, 14 | 15.2 |
Hãy nhìn hai chỗ:
- Nến thứ 6, giá nhảy một mạch lên 20, đường trung bình chỉ lên 14. 4 giá cũ còn lại vẫn nằm trong đó, kéo trung bình xuống.
- Nến thứ 7, 8, giá đã rơi từ 20 về 15, 14, vậy mà đường trung bình vẫn còn đi lên (14 → 14.8 → 15.2). Mỗi khi có một nến mới, thứ bị bỏ ra là các giá cũ hơn, thấp hơn: 11, 12; cây nến 20 kia vẫn còn trong trung bình, phải qua vài nến nữa mới bị bỏ ra.
Đó là toàn bộ lý do “đường trung bình chậm một nhịp”: giá đã quay đầu, còn đường trung bình phải thay giá cũ ra từng nến một mới theo kịp. Chu kỳ càng dài (ví dụ 60 nến), số giá cũ cần thay càng nhiều, nên càng chậm.
Công thức chính thức
SMA(N) = tổng giá đóng cửa của N nến gần nhất ÷ NMỗi khi có một nến mới, bỏ nến cũ nhất ra và thêm nến mới nhất vào, nên gọi là trung bình “động”. Các chu kỳ thường dùng là 5, 10, 20, 60, 120, 200; trên khung ngày, đường 20 ngày tương đương khoảng một tháng, đường 60 ngày khoảng một quý. Trong MT5, đường trung bình là chỉ báo tích hợp sẵn Moving Average, chọn phương pháp Simple là SMA.
Xem biểu đồ: đỉnh của Bitcoin năm 2021, theo thứ tự 1234
Biểu đồ dưới đây là khung ngày của Bitcoin (BTCUSD) từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, lấy từ dữ liệu giá lịch sử của MT5. Nhiều người còn nhớ diễn biến này: mùa hè đi ngang quanh vùng 30,000, rồi tăng một mạch lên gần đỉnh lịch sử vào tháng 11, sau đó lại rơi về vùng 30,000.
Khi đi ngang, đường trung bình không cho ra hướng. Từ tháng 6 đến giữa tháng 7, giá đóng cửa của Bitcoin qua lại trong khoảng 32,162 đến 39,880, đường 20 ngày chỉ lắc lên lắc xuống theo giá, không nhìn ra hướng. Lúc này mà “lên trên thì mua, xuống dưới thì bán” thì chỉ mua rồi bán, bị đánh qua đánh lại.
Ngày 9 tháng 11, giá đóng cửa cao nhất 67,643. Tăng một mạch từ 31,674 giữa tháng 7, tăng 113.6%. Hãy để ý lúc này cả hai đường trung bình vẫn đang đi lên — giống nến thứ 7, 8 trong ví dụ trên, chúng chưa biết đỉnh đã hình thành xong.
Đóng cửa dưới đường 20 ngày: nến thứ 5 sau đỉnh (16 tháng 11). Giá đóng cửa 60,400, đã giảm 10.7% so với đỉnh. Bản thân đường 20 ngày đến nến thứ 4 sau đỉnh mới quay đầu đi xuống.
Đóng cửa dưới đường 60 ngày: nến thứ 13 sau đỉnh (26 tháng 11). Giá đóng cửa 54,126, đã giảm 20%. Bản thân đường 60 ngày còn chậm hơn, đến nến thứ 34 sau đỉnh (27 tháng 12) mới quay đầu.
Đường 20 ngày quay đầu trễ 4 nến, đường 60 ngày trễ 34 nến — chu kỳ càng dài, giá cũ cần thay càng nhiều, càng trễ. Nói ngược lại, đường chu kỳ dài cũng mượt hơn, khi đi ngang ít bị giá cắt qua cắt lại hơn. Ổn định và chậm là hai mặt của cùng một chuyện. (Sau đó Bitcoin tiếp tục giảm đến 36,721 vào ngày 24 tháng 1 năm 2022.)
Đây là một đoạn giá lịch sử có thật, dùng để minh họa tính cách của đường trung bình, không phải quy luật chung. Đổi sản phẩm, đổi khung thời gian, đổi đoạn giá thì mọi con số đều thay đổi.
Thấy gì, nghĩa là gì
| Bạn thấy | Thường có nghĩa là | Nhưng cần cẩn thận |
|---|---|---|
| Đường trung bình đi lên, giá phần lớn nằm trên đường | Giai đoạn gần đây nghiêng về tăng | Đường trung bình đi sau, đỉnh có thể đã hình thành xong (như 2 trên biểu đồ) |
| Đường trung bình đi xuống, giá phần lớn nằm dưới đường | Giai đoạn gần đây nghiêng về giảm | Đáy cũng phải trễ vài nến mới xác nhận |
| Đường trung bình đi ngang, giá cắt qua lại hai bên đường | Đi ngang, không có hướng | Lúc này “lên trên, xuống dưới” phần lớn là tín hiệu giả (như 1 trên biểu đồ) |
| Giá đóng cửa xuống dưới đường trung bình | Một cách nói rằng ngắn hạn đã yếu đi | Khi xuống dưới, giá thường đã cách đỉnh một đoạn (như 34 trên biểu đồ) |
| Đường ngắn cắt lên đường dài (giao cắt vàng) | Hướng ngắn hạn và trung hạn bắt đầu thống nhất | Khi cả hai đường đều đi ngang, giao cắt có ý nghĩa rất nhỏ |
Dùng thực tế: ba ví dụ
Ví dụ 1: làm “bộ lọc hướng”
Chỉ tìm cơ hội mua khi giá nằm trên đường 60 ngày và đường 60 ngày đang đi lên. Đường trung bình không có nhiệm vụ cho bạn biết vào lệnh ở nến nào, chỉ có nhiệm vụ chặn những lệnh “đi ngược hướng lớn”.
Ví dụ 2: làm “đường thoát lệnh”
Sau khi mua, đóng cửa dưới đường 20 ngày thì thoát lệnh. Ưu điểm là quy tắc rõ ràng, không cần đoán; cái giá phải trả là như 3 trên biểu đồ, thoát trễ vài nến so với đỉnh và trả lại một đoạn lợi nhuận. Đổi sang đường 60 ngày thì số lần bị rung lắc văng ra ít đi, nhưng trả lại nhiều hơn (4 trên biểu đồ).
Ví dụ 3: chu kỳ phải khớp với thời gian giữ lệnh
Lệnh định giữ vài ngày mà dùng đường 200 ngày, tín hiệu sẽ chậm đến mức vô nghĩa; lệnh định giữ vài tháng mà dùng đường 5 ngày, sẽ bị mỗi đợt dao động nhỏ hất văng ra. Chu kỳ nên cùng tầm cỡ với thời gian giữ lệnh. Ngoài ra, “đóng cửa dưới đường trung bình thì thoát” bản thân cũng là một kiểu cắt lỗ, chỉ là nó đặt ở vị trí đường trung bình, không nhất thiết là vị trí bạn nhận định sai. Cân nhắc giữa hai thứ thế nào, xem Cắt lỗ đặt thế nào?
Những cách dùng sai thường gặp
1. Coi đường trung bình là “bức tường” hỗ trợ, kháng cự
Đường trung bình là trung bình của giá quá khứ, không phải lệnh ai đó đặt sẵn ở đó. Giá chạm đường trung bình rồi bật lên, có khi là do nhiều người cùng nhìn một đường, có khi chỉ là trùng hợp; chạm rồi xuyên thẳng qua cũng rất nhiều.
2. Đổi chu kỳ liên tục để tìm đường “chuẩn nhất”
Lấy cùng một đoạn giá thử đi thử lại 18 ngày, 23 ngày, 37 ngày, kiểu gì cũng tìm được một đường trông đẹp nhất trong quá khứ, nhưng rất có thể đó chỉ là vừa khít với đoạn giá đó, đổi đoạn khác là hết linh. Xem Vì sao phần lớn chiến lược giao dịch thất bại?
3. Chỉ nhìn giao cắt, không nhìn hướng của đường
Đường ngắn cắt đường dài (giao cắt vàng, giao cắt tử thần) xảy ra liên tục khi đi ngang. Giao cắt xuất hiện lúc cả hai đường đều phẳng có ý nghĩa nhỏ hơn rất nhiều so với lúc cả hai đường cùng hướng.
Câu hỏi thường gặp
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động là đường vẽ bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa trong một khoảng thời gian gần nhất, mỗi khi có nến mới thì tính lại. Phổ biến nhất là trung bình động đơn giản (SMA), tức tổng N giá đóng cửa gần nhất chia cho N. Ví dụ giá đóng cửa của 5 nến là 10, 11, 12, 13, 14 thì SMA(5) là 12.
Vì sao đường trung bình bị trễ?
Vì mỗi điểm của đường trung bình đều chứa giá của N nến trước đó. Sau khi giá đổi hướng, giá cũ vẫn còn trong trung bình, phải đợi chúng dần được thay bằng giá mới thì đường trung bình mới đổi hướng theo. Chu kỳ càng dài, giá cũ cần thay càng nhiều, độ trễ càng lớn.
SMA và EMA khác nhau ở đâu?
Trong SMA, mỗi giá có trọng số như nhau; EMA (trung bình động hàm mũ) cho giá gần nhất trọng số lớn hơn, nên đổi hướng nhanh hơn, nhưng cũng dễ bị dao động ngắn hạn kéo theo hơn. Xem chi tiết tại EMA – trung bình động hàm mũ.
Chọn đường 20 ngày, 60 ngày hay 200 ngày thế nào?
Không có đáp án chuẩn. Chu kỳ càng ngắn càng nhạy, càng nhiễu; càng dài càng mượt, càng chậm. Cách làm phổ biến là để chu kỳ cùng tầm cỡ với thời gian giữ lệnh, rồi dùng backtest so sánh các chu kỳ khác nhau trên sản phẩm của bạn.
Thêm đường trung bình trong MT5 thế nào?
MT5 có sẵn chỉ báo Moving Average. Trong phần cài đặt, chọn phương pháp Simple là SMA, chọn Exponential là EMA, chu kỳ chỉnh ở ô Period.
Kết luận
Cái chậm của đường trung bình là thật, cái ổn định của nó cũng là thật. Mấy lần bạn ít bị rung lắc văng ra nhờ đường 60 ngày, và mấy % bạn trả lại thêm vì đường 60 ngày, là hai mặt của cùng một lựa chọn.
Vì vậy câu cần hỏi không phải “đường trung bình nào chuẩn nhất”, mà là: trên sản phẩm của bạn, đường trung bình chậm đến mức nào là đáng nhất? Câu hỏi này, một đoạn giá lịch sử không trả lời được — dùng Trợ lý Chiến lược AI của chúng tôi để backtest là biết.
Viết điều kiện thành một câu, ví dụ “đóng cửa trên đường 20 ngày thì vào lệnh, xuống dưới thì thoát”, đưa vào Trợ lý Chiến lược AI của MASQuant, bấm một cái là bắt đầu backtest. Môi trường backtest có tính đến các ma sát thị trường thật như spread, trượt giá, thay đổi thanh khoản thị trường và độ trễ khớp lệnh (cách dùng xem Hướng dẫn sử dụng Trợ lý Chiến lược AI). Sau đó đổi 20 thành 60 chạy thêm một lần, là có thể so sánh hai kiểu “chậm” khác nhau ra sao trên sản phẩm của bạn. Backtest cho bạn biết “quy tắc này đã hoạt động thế nào trong các diễn biến quá khứ”, không phải sự bảo đảm cho tương lai.
Ý tưởng, qua kiểm chứng, mới gọi là chiến lược.
Biểu đồ trong bài lấy từ dữ liệu giá lịch sử trên nền tảng MT5 (khung ngày; giá và cách chia nến ngày giữa các nền tảng hơi khác nhau, số liệu có thể không hoàn toàn trùng khớp), chỉ báo do chương trình tính theo công thức tiêu chuẩn; các số nguyên trong ví dụ không phải dữ liệu thị trường. Giá lịch sử chỉ dùng để minh họa tính cách của chỉ báo, không đại diện cho diễn biến tương lai.
Công bố rủi ro: CFD là sản phẩm tài chính có rủi ro cao, có thể dẫn đến mất vốn nhanh chóng. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, mọi chiến lược và kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu kỹ Điều khoản Công bố Rủi ro của chúng tôi.
