Chỉ báo Aroon là gì? Aroon chỉ đếm số ngày, không quan tâm giá tăng bao nhiêu
“Aroon Up vọt lên 100 rồi, một đợt tăng mới bắt đầu rồi sao?”
Trước hết hãy xem Aroon đo cái gì: nó không xem giá tăng bao nhiêu, chỉ đếm “đã bao nhiêu ngày kể từ lần lập đỉnh mới gần nhất”. Hôm nay lập đỉnh mới của 25 ngày gần nhất thì Aroon Up là 100 — bất kể đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ 10% hay chỉ cao hơn 0.1%. Bài này trước tiên tính thử với một bảng, sau đó dùng một biểu đồ thật có đánh số 1 đến 4 (Bitcoin nửa cuối năm 2024) để xem nó trông thế nào khi đi ngang và khi có xu hướng.
Đây là một bài trong loạt “Học viện giao dịch · Từ điển chỉ báo kỹ thuật” của MASQuant. Toàn bộ chỉ báo được phân loại trong Từ điển chỉ báo kỹ thuật.
Hiểu trong một câu
Aroon = “độ tươi” của xu hướng: đỉnh và đáy gần nhất xuất hiện cách đây mấy ngày?
Aroon Up càng gần 100, đỉnh mới càng tươi; Aroon Down càng gần 100, đáy mới càng tươi.
Aroon giống hạn sử dụng của đồ ăn trong tủ lạnh: nó chỉ ghi “đỉnh này được bỏ vào ngày nào”, không ghi “phần đó to cỡ nào”. Đỉnh mới lập hôm nay được 100 điểm; để 12 ngày còn 52 điểm; để đủ 25 ngày mà không có đỉnh mới thay vào thì là 0 điểm. Vì vậy Aroon rất hợp để trả lời “xu hướng còn tươi không”, không hợp để trả lời “tăng mạnh đến đâu”.
Tính thử một lần: thêm một ngày, mất 4 điểm
Aroon có hai đường, chu kỳ thường dùng là 25:
- Aroon Up: giá cao nhất của 25 nến gần nhất xuất hiện cách đây mấy nến?
- Aroon Down: giá thấp nhất của 25 nến gần nhất xuất hiện cách đây mấy nến?
Cách tính chỉ có một dòng: (25 − số nến đã trôi qua) ÷ 25 × 100. Dưới đây là ví dụ cho Aroon Up (dưới đây là các số nguyên dùng làm ví dụ, không phải dữ liệu thị trường):
| Giá cao nhất của 25 nến gần nhất xuất hiện | Phép tính | Aroon Up |
|---|---|---|
| Hôm nay | (25 − 0) ÷ 25 × 100 | 100 |
| Cách đây 1 nến | (25 − 1) ÷ 25 × 100 | 96 |
| Cách đây 5 nến | (25 − 5) ÷ 25 × 100 | 80 |
| Cách đây 10 nến | (25 − 10) ÷ 25 × 100 | 60 |
| Cách đây 20 nến | (25 − 20) ÷ 25 × 100 | 20 |
| Cách đây 25 nến | (25 − 25) ÷ 25 × 100 | 0 |
Bảng này cho thấy hai điều. Thứ nhất, chỉ cần chưa lập đỉnh mới, cứ qua mỗi nến Aroon Up lại giảm đúng 4 điểm (100 ÷ 25), vẽ ra là một đường chéo thẳng tắp đi xuống. Thứ hai, trong công thức không có giá. Đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ 10 đô la hay chỉ 10 xu, kết quả đều là 100.
Công thức chính thức
Tham số thường dùng là 25:
1 Aroon Up = (25 − số nến kể từ giá cao nhất của 25 nến gần nhất) ÷ 25 × 100
2 Aroon Down = (25 − số nến kể từ giá thấp nhất của 25 nến gần nhất) ÷ 25 × 100
3 Dao động Aroon (Aroon Oscillator) = Aroon Up − Aroon DownAroon do Tushar Chande đưa ra năm 1995, tên gọi bắt nguồn từ tiếng Phạn, nghĩa là “tia sáng đầu tiên của bình minh” — điều ông muốn tìm là lúc xu hướng vừa mới bắt đầu. Cách đọc phổ biến là: Aroon Up trên 70, Aroon Down dưới 30 thì nghiêng về tăng, ngược lại thì nghiêng về giảm; hai đường cắt nhau nghĩa là “bên tươi hơn” đã đổi người. Đây đều chỉ là các mốc tham khảo theo thói quen, không phải ranh giới cứng.
MT5 không có sẵn Aroon, phải cài thêm chỉ báo tùy chỉnh. Một số nền tảng xem biểu đồ để chu kỳ mặc định là 14 chứ không phải 25; trước khi so sánh giá trị giữa các nền tảng, hãy xác nhận chu kỳ giống nhau.
Xem biểu đồ: Bitcoin nửa cuối năm 2024, theo thứ tự 1 đến 4
Biểu đồ dưới đây là khung ngày của Bitcoin (BTCUSD) từ cuối tháng 7 năm 2024 đến đầu tháng 1 năm 2025, lấy từ dữ liệu giá lịch sử của MT5 (Bitcoin có báo giá cả cuối tuần, nên 25 nến ở đây chính là 25 ngày). Nó lần lượt đi qua đi ngang, tăng, rồi dao động ở vùng cao: từ 28 tháng 7 đến 19 tháng 10, giá đóng cửa qua lại trong khoảng 52,828 đến 68,384, đầu và cuối chỉ chênh nhau 0.4%; từ 20 tháng 10 đến 27 tháng 11, tăng từ 68,734 lên 96,227, tăng 40%; sau đó giá đóng cửa dao động trong khoảng 92,035 đến 106,371.
Khi đi ngang, hai đường cắt nhau liên tục (21 tháng 9 năm 2024). Trong đoạn đi ngang từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 10, Aroon Up và Aroon Down cắt nhau 5 lần; Aroon Up lên 100 có 4 lần, Aroon Down cũng có 2 lần. Mỗi lần 100 chỉ có nghĩa là “lập đỉnh (đáy) mới của 25 ngày gần nhất”. Rõ nhất là ngày 25 tháng 9: đỉnh mới chỉ cao hơn giá cao nhất trước đó 0.11%, Aroon Up vẫn là 100.
Ngày thứ hai của đợt tăng, Aroon Up đã là 100 (21 tháng 10 năm 2024). Từ ngày này đến khi đợt tăng kết thúc vào 27 tháng 11, Aroon Up của cả 39 nến đều nằm trên 70. Trong một xu hướng suôn sẻ, Aroon rất dễ đọc: đỉnh mới liên tục được thay, Aroon Up cứ thế bám sát phía trên.
Đỉnh cuối cùng: 17 tháng 12 năm 2024, cao nhất 108,312. Lúc này đợt tăng đã kết thúc được 20 ngày, giá dao động ở vùng cao, nhưng chỉ cần thỉnh thoảng lập đỉnh mới một chút là Aroon Up lại về được 100. Chỉ nhìn Aroon thì không phân biệt được đây là “đợt tăng vẫn đang tiếp diễn” hay “giá đang quanh quẩn ở vùng cao”.
Sau đỉnh, mỗi ngày mất 4 điểm (29 tháng 12 năm 2024, 52). Sau ngày 17 tháng 12, cho đến ngày cuối cùng của biểu đồ (6 tháng 1 năm 2025) đều không lập đỉnh mới, Aroon Up giảm một mạch từ 100 xuống 20, vẽ thành một đường thẳng: qua 12 ngày là 52, qua 20 ngày là 20. Trong khoảng này giá có lúc giảm có lúc tăng, Aroon Up chỉ đơn giản đi xuống theo lịch.
Đây là một đoạn giá lịch sử có thật, dùng để minh họa tính cách của Aroon, không phải quy luật chung. Đổi sản phẩm, đổi khung thời gian, đổi đoạn giá thì mọi con số đều thay đổi.
Thấy gì, nghĩa là gì
| Bạn thấy | Thường có nghĩa là | Nhưng cần cẩn thận |
|---|---|---|
| Aroon Up trên 70, Aroon Down dưới 30 | Gần đây liên tục lập đỉnh mới, nghiêng về tăng | Chỉ có nghĩa là đỉnh mới còn tươi, không có nghĩa là tăng nhiều (1 trên biểu đồ: đỉnh mới chỉ cao hơn 0.11% cũng là 100) |
| Aroon Down trên 70, Aroon Up dưới 30 | Gần đây liên tục lập đáy mới, nghiêng về giảm | Như trên, chỉ nói thời gian, không nói biên độ |
| Hai đường cắt nhau | Bên tươi hơn đã đổi người | Khi đi ngang sẽ cắt nhau liên tục (đoạn 1 trên biểu đồ cắt nhau 5 lần) |
| Aroon Up đi thẳng xuống từ 100 | Đã một thời gian không lập đỉnh mới | Đây là hình dạng của chính công thức, mỗi ngày giảm đúng 4 điểm; giá có thể vẫn ở vùng cao (4 trên biểu đồ) |
| Cả hai đường đều dưới 50 | Gần đây không lập đỉnh mới, cũng không lập đáy mới | Thường gặp khi tích lũy, hướng vẫn chưa rõ |
Dùng thực tế: ba ví dụ
Ví dụ 1: làm bộ lọc “độ tươi của xu hướng”
Quy tắc có thể viết: “Aroon Up trên 70, Aroon Down dưới 30 mới dùng phương pháp thuận xu hướng để mua.” Nó giúp bạn tránh một tình huống: giá trông vẫn ở vùng cao, nhưng thật ra đã mấy tuần không lập đỉnh mới.
Ví dụ 2: dùng dao động Aroon để xem bên nào chiếm ưu thế
Aroon Up trừ Aroon Down, nằm trong khoảng −100 đến +100. Trên +50 nghiêng về tăng, dưới −50 nghiêng về giảm, qua lại quanh 0 nghĩa là cả hai bên đều không tươi. Quy tắc ví dụ: “Dao động Aroon trên 50 mới mua, rơi về dưới 0 thì thoát lệnh.”
Ví dụ 3: thêm một bước xác nhận cho tín hiệu cắt nhau
Chỉ nhìn điểm cắt nhau thì khi đi ngang sẽ bị rung lắc văng ra liên tục. Có thể thêm “sau khi cắt nhau, Aroon Up phải trụ trên 70 đủ 5 nến”, hoặc kết hợp với ADX, chỉ báo đo sức mạnh xu hướng (tính cách của ADX xem Chỉ báo ADX là gì?).
Cả ba ví dụ đều phải chấp nhận cùng một điều: Aroon chỉ đếm số ngày. Nó cho bạn biết “đỉnh mới còn tươi”, không cho biết “đỉnh mới này có ý nghĩa gì không”. Dùng nó như chiếc đồng hồ bấm giờ cho câu hỏi “xu hướng còn không” sẽ hợp hơn là làm nút mua bán.
Những cách dùng sai thường gặp
1. Aroon Up lên 100 là đuổi theo
Khi đi ngang cũng thường xuyên xuất hiện 100. Trong đoạn 84 nến ở 1 trên biểu đồ, giá đầu và cuối chỉ chênh nhau 0.4%, vậy mà Aroon Up lên 100 tới 4 lần, trong đó có một lần đỉnh mới chỉ cao hơn 0.11%.
2. Coi đường đi xuống thẳng tắp là áp lực bán tăng lên
Sau đỉnh, Aroon Up mỗi ngày mất 4 điểm là hình dạng của chính công thức. Trong 20 ngày ở 4 trên biểu đồ, giá có lúc giảm có lúc tăng, Aroon Up vẫn cứ một mạch đi xuống. Thứ nó phản ánh là “đã bao lâu không lập đỉnh mới”, không phải “người bán ngày càng nhiều”.
3. Dùng Aroon để đánh giá giá tăng bao nhiêu
Trong công thức không có giá. Đỉnh mới cao hơn 0.11% hay cao hơn 10%, Aroon Up đều là 100. Muốn biết giá tăng bao nhiêu, tăng nhanh đến đâu, phải xem các chỉ báo liên quan đến giá, ví dụ ROC (xem ROC (tốc độ thay đổi) là gì?).
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo Aroon là gì?
Aroon là chỉ báo xu hướng do Tushar Chande đưa ra, dùng “đã bao nhiêu nến kể từ lần lập đỉnh mới, đáy mới gần nhất” để đánh giá xu hướng còn tươi hay không. Aroon Up và Aroon Down đều nằm trong khoảng 0 đến 100, chu kỳ thường dùng là 25.
Đọc Aroon thế nào?
Cách đọc phổ biến là Aroon Up trên 70, Aroon Down dưới 30 thì nghiêng về tăng, ngược lại thì nghiêng về giảm; hai đường cắt nhau nghĩa là bên tươi hơn đã đổi người. Khi đi ngang, các lần cắt nhau rất dày, tốt nhất nên kết hợp với các điều kiện khác để đánh giá xu hướng.
Aroon và ADX khác nhau thế nào?
ADX đo sức mạnh của xu hướng: giá đẩy về một hướng mạnh đến đâu. Aroon đo thời gian: đã bao lâu không lập đỉnh mới, đáy mới. Một bên xem sức lực, một bên xem lịch, có thể bổ sung cho nhau.
MT5 có Aroon không?
MT5 không có sẵn Aroon, cần cài thêm chỉ báo tùy chỉnh. Chu kỳ mặc định trên các nền tảng khác nhau có thể là 25 hoặc 14, trước khi so sánh giá trị hãy xác nhận thiết lập giống nhau.
Kết luận
Aroon rất đơn giản: nó chỉ đếm số ngày. Vì vậy nó nói rất chính xác về câu hỏi “xu hướng còn tươi không”, còn về “xu hướng mạnh đến đâu” thì không nói một lời nào.
Vì vậy câu thật sự cần hỏi là: sau khi quy tắc vào lệnh của bạn thêm điều kiện “Aroon Up trên 70”, số tín hiệu giả khi đi ngang bớt đi có đáng với mấy ngày phải chờ thêm đó không? Câu hỏi này, một đoạn giá lịch sử không trả lời được, phải đem quy tắc đi backtest trên nhiều đoạn giá.
Chưa có quy tắc của riêng mình, không muốn ghép từng chỉ báo một từ đầu? Với Strategy Genie của MASQuant, bạn chỉ cần chọn trước một phong cách đầu tư, AI sẽ phân tích tình hình thị trường, chọn sản phẩm, một lần đưa ra ba chiến lược ứng viên; mỗi chiến lược đều đã được backtest bằng dữ liệu lịch sử, lợi nhuận và mức sụt giảm vốn tối đa bày ra rõ ràng, rồi bạn quyết định có triển khai lên MT5 hay không.
Nếu đã có ý tưởng của riêng mình, hãy viết điều kiện thành một câu, ví dụ “Aroon Up trên 70, Aroon Down dưới 30 mới mua”, đưa vào Trợ lý Chiến lược AI, bấm một cái là bắt đầu backtest. Môi trường backtest có tính đến các ma sát thị trường thật như spread, trượt giá, thay đổi thanh khoản thị trường và độ trễ khớp lệnh (cách dùng xem Hướng dẫn sử dụng Trợ lý Chiến lược AI). Sau đó bỏ điều kiện Aroon chạy thêm một lần, là thấy nó giúp được bao nhiêu. Backtest cho bạn biết “quy tắc này đã hoạt động thế nào trong các diễn biến quá khứ”, không phải sự bảo đảm cho tương lai.
Ý tưởng, qua kiểm chứng, mới gọi là chiến lược.
Biểu đồ trong bài lấy từ dữ liệu giá lịch sử trên nền tảng MT5 (khung ngày; giá và cách chia nến ngày giữa các nền tảng hơi khác nhau, số liệu có thể không hoàn toàn trùng khớp), chỉ báo do chương trình tính theo công thức tiêu chuẩn; các số nguyên trong ví dụ không phải dữ liệu thị trường. Giá lịch sử chỉ dùng để minh họa tính cách của chỉ báo, không đại diện cho diễn biến tương lai.
Công bố rủi ro: CFD là sản phẩm tài chính có rủi ro cao, có thể dẫn đến mất vốn nhanh chóng. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, mọi chiến lược và kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu kỹ Điều khoản Công bố Rủi ro của chúng tôi.
