Chỉ báo TRIX là gì? Làm mượt ba lần: bớt nhiễu, nhưng tín hiệu cũng muộn hơn
“TRIX đã cong xuống rồi, có phải nên bán không?”
Trước hết xem TRIX là gì: nó làm mượt giá ba lần, rồi xem đường rất phẳng đó mỗi ngày thay đổi bao nhiêu %. TRIX cong xuống chỉ có nghĩa là đường đó “đi lên chậm lại”, bản thân đường có thể vẫn đang đi lên. Bài này trước tiên tính thử với một bảng, sau đó dùng một biểu đồ thật có đánh số 1 đến 4 (chỉ số Đức 40 giai đoạn 2019–2020) để xem làm mượt ba lần đổi lại được gì, và phải trả giá gì.
Đây là một bài trong loạt “Học viện giao dịch · Từ điển chỉ báo kỹ thuật” của MASQuant. Toàn bộ chỉ báo được phân loại trong Từ điển chỉ báo kỹ thuật.
Hiểu trong một câu
TRIX = “đường giá làm mượt ba lần” mỗi ngày thay đổi bao nhiêu %.
Trên 0 nghĩa là đường đó đang đi lên, dưới 0 nghĩa là đang đi xuống; độ cao thấp của chính TRIX cho biết tốc độ đi lên hay đi xuống.
TRIX giống đồng hồ tốc độ của ô tô, không phải đồng hồ đo quãng đường. Xe giảm dần từ 100 km/h xuống 60 km/h, đồng hồ tốc độ cứ tụt xuống, nhưng xe vẫn đang chạy về phía trước; phải đợi tốc độ về 0 và xe bắt đầu lùi, mới thật sự là đi ngược lại. TRIX đi xuống = giảm tốc, TRIX cắt qua 0 = quay đầu. Giữa hai việc đó có thể cách nhau rất lâu.
Tính thử một lần: TRIX đi xuống, đường vẫn đi lên
Giả sử dưới đây đã là “đường sau khi làm mượt ba lần”; xem mỗi ngày nó thay đổi bao nhiêu %, đó chính là TRIX (dưới đây là các số nguyên dùng làm ví dụ, không phải dữ liệu thị trường):
| Ngày thứ | Đường làm mượt ba lần | Thay đổi so với hôm trước | TRIX |
|---|---|---|---|
| Ngày 2 | 101.0 | Tăng 1.0 từ 100.0 | +1.00% |
| Ngày 3 | 101.8 | Tăng 0.8 | +0.79% |
| Ngày 4 | 102.4 | Tăng 0.6 | +0.59% |
| Ngày 5 | 102.8 | Tăng 0.4 | +0.39% |
| Ngày 6 | 103.0 | Tăng 0.2 | +0.19% |
| Ngày 7 | 103.0 | Không đổi | 0.00% |
| Ngày 8 | 102.8 | Giảm 0.2 | −0.19% |
Từ ngày 3 trở đi TRIX đi xuống liên tục, nhưng đường kia vẫn tăng đến tận ngày 6, ngày 7 mới dừng, ngày 8 mới bắt đầu giảm. Đỉnh của TRIX xuất hiện sớm hơn đỉnh giá, nhưng TRIX cắt qua 0 lại xuất hiện muộn hơn đỉnh giá. Cả hai điều này đều thấy được trong diễn biến thật bên dưới.
Công thức chính thức
Tham số thường dùng là 14 hoặc 15:
1 EMA1 = EMA 14 kỳ của giá đóng cửa
2 EMA2 = EMA 14 kỳ của EMA1
3 EMA3 = EMA 14 kỳ của EMA2 (đường làm mượt ba lần)
4 TRIX = (EMA3 hôm nay − EMA3 hôm qua) ÷ EMA3 hôm qua × 100
Đường tín hiệu: EMA 9 kỳ của TRIX (có người thêm vào)TRIX do Jack Hutson đưa ra vào thập niên 1980. Làm mượt ba lần gần như lọc sạch các dao động nhỏ ngắn hạn, chỉ giữ lại xu thế dài hơn; cách dùng phổ biến là xem nó cắt qua đường 0, hoặc xem nó giao cắt với đường tín hiệu của chính nó.
MT5 có sẵn TRIX (Triple Exponential Average), mặc định 14. Cần lưu ý hai điều: TRIX của MT5 không nhân 100, nên 0.26% trong bài này sẽ hiển thị là 0.0026 trên MT5; và nó không kèm đường tín hiệu.
Xem biểu đồ: chỉ số Đức 40 giai đoạn 2019–2020, theo thứ tự 1 đến 4
Biểu đồ dưới đây là khung ngày của chỉ số Đức 40 (GER40) từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, lấy từ dữ liệu giá lịch sử của MT5. Nó lần lượt đi qua đi ngang, tăng, rồi giảm mạnh: từ tháng 5 đến đầu tháng 10 năm 2019, giá đóng cửa qua lại trong khoảng 11,410 đến 12,654; từ đầu tháng 10 đến ngày 17 tháng 2 năm 2020, tăng từ 11,912 lên 13,782; sau đó, trong đợt sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2020, giảm một mạch xuống 8,869 vào ngày 17 tháng 3. Ở phía trên, đường tím là EMA 14 kỳ, đường cam là EMA3 làm mượt ba lần.
Khi đi ngang, TRIX rất yên ắng (23 tháng 8 năm 2019). Trong 53 nến tính từ lúc TRIX bắt đầu có giá trị, EMA 14 kỳ đổi hướng 10 lần, còn TRIX chỉ cắt qua 0 hai lần. Làm mượt ba lần đã lọc gần hết những lần lên xuống qua lại trong vùng đi ngang.
Đỉnh của TRIX: ngày 13 tháng 11 năm 2019, 0.256%. Đây là lúc giá tăng nhanh nhất, sớm hơn đỉnh giá 63 nến. TRIX bắt đầu đi xuống từ ngày này, nhưng giá còn tăng thêm 4.0% mới lập đỉnh — TRIX đi xuống chỉ có nghĩa là “tăng chậm lại”.
Đỉnh giá: ngày 17 tháng 2 năm 2020, đóng cửa ở 13,782. Tính từ lúc bắt đầu tăng, đoạn này tăng 15.7%. EMA 14 kỳ quay đầu theo rất nhanh: lập đỉnh ở nến thứ 3 sau đỉnh giá và bắt đầu đi xuống từ hôm sau, lúc đó giá đã giảm 1.6% so với đỉnh.
TRIX chuyển sang âm: nến thứ 8 sau đỉnh (27 tháng 2 năm 2020). Lúc này giá đã giảm 12.6% so với đỉnh. Đợt giảm này vừa nhanh vừa gấp, TRIX làm mượt ba lần không theo kịp. Đến ngày 17 tháng 3, giá đã giảm 35.7% so với đỉnh.
Đây là một đoạn giá lịch sử có thật, dùng để minh họa tính cách của TRIX, không phải quy luật chung. Đổi sản phẩm, đổi khung thời gian, đổi đoạn giá thì mọi con số đều thay đổi.
Thấy gì, nghĩa là gì
| Bạn thấy | Thường có nghĩa là | Nhưng cần cẩn thận |
|---|---|---|
| TRIX trên 0 | Đường làm mượt ba lần đang đi lên | Phản ứng chậm hơn giá rất nhiều |
| TRIX dưới 0 | Đường làm mượt ba lần đang đi xuống | Khi giảm mạnh, nó chuyển sang âm rất muộn (4 trên biểu đồ) |
| TRIX đi xuống từ đỉnh | Đà tăng đang giảm tốc | Giá có thể vẫn đang tăng (2 trên biểu đồ: sau đó còn tăng thêm 4.0%) |
| TRIX đi sát quanh mức 0 | Không có hướng rõ ràng | Đây chính là chỗ nó lọc nhiễu (1 trên biểu đồ) |
| TRIX cắt qua đường tín hiệu của chính nó | Hướng của tốc độ đã thay đổi | Đường tín hiệu là làm mượt thêm một lần nữa, nên còn chậm hơn |
Dùng thực tế: ba ví dụ
Ví dụ 1: làm bộ lọc hướng xu hướng
Quy tắc có thể viết: “TRIX lớn hơn 0 mới mua, nhỏ hơn 0 mới bán.” TRIX rất ít khi lật qua lật lại khi đi ngang, hợp để làm phán đoán hướng ở phía sau, không hợp làm điểm vào/ra lệnh chính xác.
Ví dụ 2: tìm lúc đà tăng giảm tốc
Giá lập đỉnh mới nhưng TRIX lại thấp hơn đỉnh trước, nghĩa là đà tăng đang giảm tốc. Có thể coi đây là lời nhắc “kéo điểm cắt lỗ lại gần hơn một chút”, chứ không phải lý do để đảo chiều bán ngay — sau 2 trên biểu đồ, giá còn tăng thêm 4.0%.
Ví dụ 3: TRIX lo hướng, chỉ báo nhanh lo thoát lệnh
TRIX chậm, nên việc thoát lệnh có thể giao cho thứ nhanh hơn, ví dụ “giá phá xuống dưới EMA 14 kỳ thì thoát” hoặc cắt lỗ cố định theo ATR (xem Chỉ báo ATR là gì?). Sau 3 trên biểu đồ, EMA quay đầu ở nến thứ 3, còn TRIX phải đợi đến nến thứ 8.
Cả ba ví dụ đều phải chấp nhận cùng một điều: TRIX đổi thời gian lấy sự yên ắng. Khi đi ngang nó nói sai ít hơn rất nhiều, cái giá là khi thị trường thật sự đổi chiều, nó cũng lên tiếng muộn nhất.
Những cách dùng sai thường gặp
1. TRIX vừa cong xuống là bán
TRIX đi xuống chỉ là giảm tốc. Hôm TRIX lập đỉnh ở 2 trên biểu đồ, giá còn tăng thêm 63 nến, thêm 4.0% nữa mới lập đỉnh.
2. Coi TRIX chuyển sang âm là điểm cắt lỗ kịp thời
Trong đợt giảm mạnh, chỉ báo làm mượt ba lần phản ứng rất chậm. Ở 4 trên biểu đồ, khi TRIX chuyển sang âm, giá đã giảm 12.6% so với đỉnh. Cắt lỗ phải đặt riêng.
3. So sánh trực tiếp giá trị TRIX giữa các nền tảng
Có nền tảng nhân 100, có nền tảng không (MT5 không nhân), số kỳ cũng có thể là 14, 15 hoặc 18. Giá trị lệch nhau 100 lần không phải do chỉ báo hỏng, mà là do khác đơn vị.
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo TRIX là gì?
TRIX (Triple Exponential Average, trung bình hàm mũ làm mượt ba lần) là làm mượt giá đóng cửa ba lần bằng EMA, rồi tính tỷ lệ thay đổi mỗi ngày. Trên 0 nghĩa là đường đã làm mượt đang đi lên, dưới 0 nghĩa là đang đi xuống; số kỳ thường dùng là 14 hoặc 15.
Đọc TRIX như thế nào?
Phổ biến nhất là xem TRIX cắt qua đường 0, hoặc xem TRIX giao cắt với đường tín hiệu 9 kỳ của nó. Độ cao thấp của TRIX thể hiện tốc độ: đi xuống từ đỉnh là giảm tốc, cắt qua 0 mới là đổi hướng.
TRIX và MACD khác nhau thế nào?
Cả hai đều xem động lượng sau khi làm mượt. MACD là khoảng cách giữa hai đường EMA nhanh và chậm, TRIX là tỷ lệ thay đổi của một đường sau khi làm mượt ba lần. TRIX được làm mượt nhiều hơn, nên yên ắng hơn, và cũng chậm hơn.
MT5 có TRIX không?
Có. MT5 có sẵn Triple Exponential Average, số kỳ mặc định là 14; giá trị không nhân 100 và cũng không có đường tín hiệu.
Kết luận
TRIX đánh đổi một cách rất thật thà: lọc bỏ nhiễu, cái giá là chậm. Khi đi ngang nó gần như không báo động bừa, còn khi giảm mạnh thì nó cũng gần như không kịp báo động.
Vì vậy câu thật sự cần hỏi là: chiến lược của bạn dùng TRIX làm bộ lọc hướng, số tín hiệu giả bớt đi có đủ bù cho đoạn mất đi vì thoát lệnh muộn khi giá giảm mạnh không? Câu hỏi này, một đoạn giá lịch sử không trả lời được; phải đem quy tắc đi backtest trên nhiều đoạn thị trường khác nhau.
Chưa có quy tắc của riêng mình, và không muốn ghép từng chỉ báo một? Với Strategy Genie của MASQuant, bạn chỉ cần chọn trước một phong cách đầu tư, AI sẽ phân tích tình hình thị trường, chọn sản phẩm và đưa ra cùng lúc ba chiến lược ứng viên; mỗi chiến lược đều đã được backtest trên dữ liệu lịch sử, lợi nhuận và mức sụt giảm vốn tối đa được bày ra rõ ràng, rồi bạn tự quyết định có triển khai lên MT5 hay không.
Nếu đã có ý tưởng của riêng mình, hãy viết điều kiện thành một câu, ví dụ “TRIX lớn hơn 0 và giá đóng cửa nằm trên EMA 14 kỳ mới mua, phá xuống dưới EMA thì thoát”, đưa vào Trợ lý Chiến lược AI, bấm một cái là bắt đầu backtest. Môi trường backtest có tính đến các ma sát thị trường thật như spread, trượt giá, thay đổi thanh khoản thị trường và độ trễ khớp lệnh (cách dùng xem Hướng dẫn sử dụng Trợ lý Chiến lược AI). Sau đó đổi điều kiện thoát thành “TRIX nhỏ hơn 0” rồi chạy thêm một lần, là thấy cái giá của việc chậm một nhịp lớn đến đâu. Backtest cho bạn biết “quy tắc này đã hoạt động thế nào trong các diễn biến quá khứ”, không phải sự bảo đảm cho tương lai.
Ý tưởng, qua kiểm chứng, mới gọi là chiến lược.
Biểu đồ trong bài lấy từ dữ liệu giá lịch sử trên nền tảng MT5 (khung ngày; giá và cách chia nến ngày giữa các nền tảng hơi khác nhau, số liệu có thể không hoàn toàn trùng khớp), chỉ báo do chương trình tính theo công thức tiêu chuẩn; các số nguyên trong ví dụ không phải dữ liệu thị trường. Giá lịch sử chỉ dùng để minh họa tính cách của chỉ báo, không đại diện cho diễn biến tương lai.
Công bố rủi ro: CFD là sản phẩm tài chính có rủi ro cao, có thể dẫn đến mất vốn nhanh chóng. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, mọi chiến lược và kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu kỹ Điều khoản Công bố Rủi ro của chúng tôi.
