¿Qué es el indicador Supertrend? Con la distancia del ATR gira menos, pero sale más tarde
«El Supertrend funciona mejor que el SAR: no te saca tanto.»
Es cierto, pero solo es la mitad de la historia. Como el SAR parabólico, el Supertrend es una línea de stop dinámico que cambia de lado; la diferencia es que usa el ATR para mantener una distancia con el precio, así que las oscilaciones pequeñas no lo alcanzan. Con más distancia te saca menos veces, pero esa misma distancia hace que salga más tarde cuando la tendencia gira de verdad. Este artículo primero lo calcula una vez con tres velas y después usa un gráfico real marcado del 1 al 4 (el oro en 2024) para compararlo con el SAR en el mismo tramo.
Este artículo forma parte de la serie «Academia de Trading · Guía de indicadores técnicos» de MASQuant. Todos los indicadores están clasificados en la Guía de indicadores técnicos.
En una frase
Supertrend = una línea de stop que se mantiene a «3 × ATR» del precio, solo se mueve en la dirección de la tendencia y gira cuando el cierre la rompe.
Responde a la misma pregunta que el SAR: «Si mantengo la posición a favor de la tendencia, ¿dónde pongo el stop loss?». Solo que lo pone más lejos.
Piensa en guardar la distancia de seguridad con el coche de delante: si el coche de delante (el precio) da un pequeño bandazo, no alcanza al de atrás; cuanto peor está la carretera (cuanto mayor es el ATR), más se abre la distancia automáticamente. El precio a pagar: cuando el coche de delante da media vuelta de verdad, el de atrás tarda un rato en reaccionar. El ATR es «cuánto suele moverse una vela, más o menos»; para ver cómo se calcula, consulta ¿Qué es el indicador ATR?
Calcúlalo una vez: con tres velas basta
Una configuración habitual es un periodo de ATR de 10 con un multiplicador de 3. Abajo suponemos que el ATR se queda en 1,5, así que la distancia es 3 × 1,5 = 4,5 (los números siguientes están inventados para el ejemplo, no son datos de mercado). En largo, el Supertrend es la línea «4,5 por debajo de la línea media»:
| Cuándo | Máximo / mínimo | Línea media = (máximo + mínimo) ÷ 2 | Banda inferior de esta vela = línea media − 4,5 | Supertrend |
|---|---|---|---|---|
| Vela 1 | 106 / 104 | 105 | 100,5 | 100,5 |
| Vela 2 | 107 / 105 | 106 | 101,5 | 101,5 (más alta, así que sube) |
| Vela 3 | 105 / 103 | 104 | 99,5 | 101,5 (más baja, pero no puede retroceder) |
La clave está en la vela 3: el precio retrocede y la banda inferior calculada baja a 99,5, pero el Supertrend no puede retroceder; se queda en 101,5. Eso es lo que significa un «stop dinámico»: sube cuando el precio sube y se queda quieto en los retrocesos. Solo cuando el cierre rompe por debajo de 101,5 gira a corto, pasa a la banda superior, 4,5 por encima de la línea media, y persigue el precio desde arriba.
Comparado con el SAR: el SAR se acerca cada vez más rápido hasta pegarse al precio; el Supertrend siempre se mantiene a 3 × ATR. Por eso los retrocesos pequeños no lo alcanzan, pero cuando la tendencia gira de verdad, el precio tiene que recorrer primero esa distancia para que gire.
La fórmula
Línea media = (máximo + mínimo) ÷ 2
Banda superior = línea media + 3 × ATR(10)
Banda inferior = línea media − 3 × ATR(10)
En largo: Supertrend = banda inferior, que solo puede subir, nunca bajar
El cierre la rompe → gira a corto y usa la banda superior (que solo puede bajar)El Supertrend no es un indicador integrado en MT5: tienes que instalar un indicador personalizado, mientras que plataformas de gráficos como TradingView lo traen de serie. Cada versión puede diferir un poco en cómo calcula el ATR y en su configuración por defecto, así que compruébalo antes de comparar.
Lee el gráfico: el oro en 2024, comparado con el SAR, siguiendo del 1 al 4
El gráfico de abajo usa el mismo tramo que el artículo del SAR parabólico: el oro (XAUUSD) en diario, de noviembre de 2023 a junio de 2024, a partir de los precios históricos de MT5. Para compararlo fácilmente, el SAR también aparece en el gráfico como pequeños puntos grises.
En el rango, el Supertrend solo giró 3 veces. En el mismo rango, el SAR gris giró 7 veces. En todo el gráfico, el Supertrend giró 5 veces y el SAR 12. Cada giro supone un stop más una posición en sentido contrario, así que cada giro que te ahorras es un ida y vuelta menos de spread y de pequeño stop.
20 de mayo: el cierre más alto, 2426. A partir de aquí se formó el techo y el precio empezó a caer.
El SAR gira a corto: 3.ª vela después del máximo (23 de mayo). En ese momento el precio estaba un 4,0 % por debajo del máximo. El SAR va pegado, así que en cuanto el precio retrocede, lo toca.
El Supertrend gira a corto: 14.ª vela después del máximo (7 de junio). Para entonces el precio ya estaba un 5,5 % por debajo del máximo. Son 11 velas más tarde que el SAR, devolviendo 1,5 puntos porcentuales más.
El 1 y el 4 son las dos caras de la misma distancia: en el rango, la distancia evita que lo alcancen las oscilaciones pequeñas; cuando la tendencia gira, esa misma distancia hace que confirme varias velas tarde.
Este es un tramo real de precios históricos, usado para mostrar cómo se comporta el Supertrend. No es una regla general. Si cambias de activo, de marco temporal o de tramo, todos los números cambiarán.
Lo que ves, lo que significa
| Lo que ves | Lo que suele significar | Pero ojo |
|---|---|---|
| Una línea verde por debajo del precio, que sube escalón a escalón | Subida en curso, con el stop subiendo detrás | Está a 3 × ATR del precio, así que al salir devuelves esa distancia |
| La línea verde no se mueve en un retroceso | Normal: el stop solo sube, nunca retrocede | Si el retroceso es lo bastante profundo como para tocarla, gira a corto |
| Cambia a línea roja | El cierre rompió el stop; ahora el sesgo es bajista | Para entonces el precio suele estar ya bastante lejos del máximo (el 4 del gráfico) |
| Pocos giros en rango | La distancia es suficiente para que las oscilaciones pequeñas no lo alcancen (el 1 del gráfico) | Pocos, no ninguno |
Cómo usarlo: tres ejemplos
Ejemplo 1: ¿te da más miedo que te saquen o devolver ganancias?
Si te da miedo que el rango te tumbe una y otra vez, el Supertrend te encaja mejor que el SAR (el 1 del gráfico); si te da miedo devolver demasiado cuando termina la tendencia, te encaja mejor el SAR o un multiplicador menor (en el gráfico, el 3 llega antes que el 4). Es un compromiso; ninguno es siempre mejor.
Ejemplo 2: úsalo solo para salir
Igual que con el SAR, muchos traders usan el Supertrend solo como stop dinámico y dejan las entradas a otras condiciones, para no ir y venir con él en los rangos. Por ejemplo: «Mantener mientras el cierre esté por encima del Supertrend; salir cuando cierre por debajo».
Ejemplo 3: ajusta el multiplicador
Cuanto mayor es el multiplicador, más amplia es la distancia, menos giros y más tardía la salida; cuanto menor, más se pega al precio. Con el ejemplo de arriba: con un multiplicador de 3 la distancia es 4,5; con 2, es 3. Los habituales 10 y 3 son solo un punto de partida; lo que le va a tu activo hay que probarlo.
Errores comunes
1. Creer que nunca te saca
El Supertrend solo te saca menos veces, no nunca. En el rango de la izquierda del gráfico, giró 3 veces de todos modos.
2. Poner un multiplicador enorme para que no te saque nunca
Cuanto mayor es el multiplicador, más devuelves cuando gira la tendencia. Si te pasas, puede que solo salga mucho después de que la tendencia se haya dado la vuelta.
3. Comparar el Supertrend entre plataformas sin más
El Supertrend no es un indicador integrado en MT5; cada implementación está escrita de forma distinta y el suavizado del ATR también puede variar. Antes de cambiar de plataforma, contrasta la configuración y los valores.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el indicador Supertrend?
El Supertrend es una línea de stop dinámico que usa el ATR como distancia. Cuando el precio está por encima de la línea, el sesgo es alcista; cuando el cierre la rompe a la baja, gira a bajista. La configuración por defecto habitual es un periodo de ATR de 10 y un multiplicador de 3, es decir, se mantiene a 3 × ATR de la línea media del precio.
¿Qué es mejor, el Supertrend o el SAR parabólico?
El Supertrend gira menos y te saca menos en los rangos, pero sale más tarde cuando la tendencia gira; el SAR sigue más de cerca y sale antes, pero gira más en los rangos. Cuál es mejor depende de tu activo y de qué tipo de error temas más.
¿Cómo se configura el Supertrend?
La configuración por defecto habitual es 10 y 3. Cuanto mayor es el multiplicador, más le cuesta girar y más tarde sale; cuanto menor, más se pega al precio. Lo mejor es comparar con backtests cómo funcionan varias configuraciones en tu activo.
¿MT5 tiene Supertrend?
MT5 no trae el Supertrend integrado; tienes que instalar un indicador personalizado.
Conclusión
Que el Supertrend te saca menos es cierto: en el mismo tramo giró 5 veces, y el SAR 12. Que llega tarde también es cierto: tras el techo fue 11 velas más lento que el SAR y devolvió 1,5 puntos porcentuales más. Las dos cosas vienen de la misma distancia.
Así que la verdadera pregunta es: en tu activo, ¿los giros que te ahorras pagan lo que devuelves de más por salir más tarde? Un solo tramo de precios históricos no puede responder a eso: compruébalo con un backtest en nuestro AI Strategy Assistant y lo sabrás.
Escribe la condición en una frase, por ejemplo «mantener el largo mientras el cierre esté por encima del Supertrend y salir cuando cierre por debajo», dásela al AI Strategy Assistant de MASQuant y pulsa el botón para empezar el backtest. El entorno de backtest incluye fricciones reales del mercado como el spread, el deslizamiento, los cambios de liquidez y los retrasos de ejecución (cómo usarlo, en la guía de uso del AI Strategy Assistant). Después cambia el multiplicador de 3 a 2, vuelve a ejecutarlo y verás el coste de la distancia. Un backtest te dice «cómo funcionó esta regla en el mercado del pasado», no te garantiza el futuro.
Una idea solo se convierte en estrategia cuando la pones a prueba.
El gráfico de precios de este artículo procede de los precios históricos de la plataforma MT5 (diario; las cotizaciones y la hora de corte de la vela diaria varían un poco entre plataformas, así que los valores pueden no coincidir exactamente), y los indicadores los calcula un programa con las fórmulas estándar; los números enteros del ejemplo no son datos de mercado. Los precios históricos solo se usan para mostrar cómo se comporta el indicador y no representan movimientos futuros.
Divulgación de riesgos: los CFD son productos financieros de alto riesgo y pueden provocar una pérdida rápida de capital. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros; todas las estrategias y backtests son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Antes de operar, lee con atención nuestra Divulgación de riesgos.
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