Was ist der Stochastic RSI? Empfindlicher – und öfter daneben
„Der RSI ist zu langsam. Der Stochastic RSI ist schneller.“
Der Stochastic RSI ist tatsächlich viel schneller als der RSI. Sein Trick ist raffiniert: Er schaut nicht auf den Kurs, sondern darauf, ob der RSI selbst im Vergleich zu seiner jüngsten Vergangenheit hoch oder tief steht. Steigt der RSI nur ein wenig, kann er bis ganz nach oben schießen. Doch der Preis der Geschwindigkeit ist Lärm. Dieser Artikel rechnet ihn zuerst einmal mit 4 RSI-Werten nach und zeigt dann an einem echten Chart mit den Markierungen 1 bis 4 (Deutschland 40, 2024), was aus dieser Empfindlichkeit in der Seitwärtsphase und im Trend wird.
Dieser Artikel gehört zur Reihe „Trading-Akademie · Lexikon der technischen Indikatoren“ von MASQuant. Alle Indikatoren sind nach Kategorien geordnet im Lexikon der technischen Indikatoren.
In einem Satz
Stochastic RSI = wo der aktuelle RSI zwischen dem höchsten und dem tiefsten Wert des RSI selbst in den letzten 14 Kerzen steht.
Die Frage, die er beantwortet: „Ist der RSI gerade hoch oder tief – verglichen mit der jüngsten Zeit?“
Denken Sie an den Unterschied zwischen „welche Punktzahl“ und „welcher Platz“. Der RSI ist Ihre Punktzahl in dieser Prüfung; der Stochastic RSI ist der Platz, den diese Punktzahl unter Ihren eigenen letzten 14 Prüfungen einnimmt. Wenn Sie in den letzten 14 Prüfungen immer zwischen 45 und 55 Punkte hatten und diesmal 53 schaffen, ist das Ergebnis durchschnittlich, aber unter Ihren jüngsten Ergebnissen schon im oberen Bereich – der Stochastic RSI ist dann sehr hoch.
Einmal nachrechnen: 4 RSI-Werte genügen
Angenommen, in den letzten 14 Kerzen lag der tiefste RSI bei 45 und der höchste bei 55 (das sind ganze Zahlen für das Beispiel, keine Marktdaten). Die Rechnung lautet: (aktueller RSI − Tiefstwert) ÷ (Höchstwert − Tiefstwert) × 100.
| Aktueller RSI | Rechnung | Stochastic RSI | Einfach gesagt |
|---|---|---|---|
| 55 | (55 − 45) ÷ 10 × 100 | 100 | Der höchste RSI der letzten 14 Kerzen |
| 53 | (53 − 45) ÷ 10 × 100 | 80 | Der RSI steht erst bei 53, weit weg von 70, doch der Stochastic RSI berührt schon die „Überkauft-Linie“ |
| 50 | (50 − 45) ÷ 10 × 100 | 50 | Genau in der Mitte |
| 47 | (47 − 45) ÷ 10 × 100 | 20 | Ein RSI von 47 ist ganz gewöhnlich, doch der Stochastic RSI steht schon an der „Überverkauft-Linie“ |
Darum ist er so empfindlich: Er vergleicht den RSI mit seinem eigenen jüngsten Verhalten, nicht mit 70 und 30. Schwankt der RSI nur leicht zwischen 45 und 55, pendelt der Stochastic RSI schon weit zwischen 0 und 100.
In der Praxis wird dieser Rohwert noch über 3 Perioden gemittelt und heißt dann %K; %K wird noch einmal über 3 Perioden gemittelt und heißt %D. Die gemittelten Linien sind ruhiger, das Prinzip bleibt gleich.
Die Formel
1 Zuerst RSI(14) berechnen
2 Stochastic RSI = (RSI − tiefster RSI der letzten 14 Kerzen) ÷ (höchster − tiefster RSI der letzten 14 Kerzen)
3 Mit 100 multiplizieren, 3-Perioden-Durchschnitt als %K, 3-Perioden-Durchschnitt von %K als %DDer Stochastic RSI wurde 1994 von Tushar Chande und Stanley Kroll vorgestellt und wendet den Stochastik-Oszillator (die ursprüngliche KD-Formel) auf den RSI an. Übliche Einstellungen werden als 14, 14, 3, 3 geschrieben: RSI-Periode 14, Stochastik-Periode 14, %K-Glättung 3, %D-Glättung 3. Über 80 spricht man meist von überkauft, unter 20 von überverkauft.
Der Stochastic RSI ist kein in MT5 integrierter Indikator; Sie müssen einen benutzerdefinierten Indikator installieren, während Chartprogramme wie TradingView ihn bereits enthalten.
Chart lesen: Deutschland 40 im Jahr 2024, der Reihe nach 1 bis 4
Der Chart unten zeigt den Deutschland 40 (GER40) im Tageschart von April 2024 bis Januar 2025, auf Basis der historischen Kurse aus MT5. In den ersten fünf Monaten schloss er hin und her zwischen 17.308 und 18.947; ab September stieg er und schloss am 20. Januar 2025 bei 21.018. In der Mitte steht der RSI(14), ganz unten der Stochastic RSI.
Der RSI in der Seitwärtsphase: ruhig (4. Juni, RSI 49,6). Während der gesamten Seitwärtsphase erreichte der RSI nie 70 und fiel nur einmal unter 30; 82 % der Zeit lag er zwischen 40 und 60.
Derselbe Abschnitt: Der Stochastic RSI fällt unter 20 (13. Juni). Während der RSI nur zwischen 40 und 60 pendelte, lief der Stochastic RSI von einem Ende zum anderen: 3-mal über 80, 6-mal unter 20. Wenn Sie kurzfristige Wendepunkte innerhalb einer Seitwärtsphase suchen, liefert er davon viel mehr.
Mitten im Anstieg fällt der Stochastic RSI von über 80 zurück (2. Oktober). Im Anstieg legte der Kurs 14,8 % zu, und der größte Rücksetzer unterwegs betrug nur 3,3 %. Trotzdem fiel der Stochastic RSI in diesem Abschnitt 3-mal von über 80 auf unter 80 zurück; 3 ist das erste Mal. Mit der Regel „verkaufen, wenn er unter die Überkauft-Linie zurückfällt“ hätten Sie mit dem Stochastic RSI 3-mal verkauft.
Derselbe Abschnitt: Der RSI fiel nur einmal von über 70 zurück (16. Dezember). Der RSI ist geglättet und misst längerfristige Kraft, deshalb lässt er sich von kleinen Rücksetzern weniger durchschütteln. Der Stochastic RSI gab dreimal so viele Verkaufssignale wie der RSI – während der Kurs den ganzen Abschnitt über stieg.
Dies ist ein echter Abschnitt historischer Kurse und zeigt, wie sich der Stochastic RSI verhält. Es ist keine allgemeine Regel. Wechseln Sie Instrument, Zeitrahmen oder Abschnitt, ändern sich alle Zahlen.
Was Sie sehen, was es bedeutet
| Was Sie sehen | Was es meist bedeutet | Aber Vorsicht |
|---|---|---|
| Stochastic RSI über 80 | Der RSI steht innerhalb seiner eigenen jüngsten Spanne hoch | Der RSI selbst liegt vielleicht nur bei gut 50; der Kurs ist nicht unbedingt stark gestiegen |
| Stochastic RSI unter 20 | Der RSI steht innerhalb seiner eigenen jüngsten Spanne tief | Ebenso: Der Kurs ist nicht unbedingt stark gefallen |
| Weite Ausschläge zwischen 0 und 100 in der Seitwärtsphase | Kleine Wenden innerhalb der Seitwärtsphase (2 im Chart) | Hier ist er am nützlichsten, aber jede Wende ist klein |
| Fällt im Anstieg von über 80 zurück | Der RSI kühlt etwas ab | Oft nur eine Verschnaufpause (3 im Chart) |
| %K kreuzt %D nach oben | Kurzfristige Stärke | Etwas langsamer als %K allein, mit etwas weniger Fehlsignalen |
So nutzen Sie ihn: drei Beispiele
Beispiel 1: Die Richtung gibt ein anderer vor, er kümmert sich nur ums Timing
Der Stochastic RSI schaut auf die kleinen jüngsten Auf und Ab des RSI und passt deshalb zum kurzfristigen Handel. Überlassen Sie die große Richtung gleitenden Durchschnitten, dem ADX oder dem RSI selbst und nutzen Sie den Stochastic RSI nur, um innerhalb dieser Richtung den Zeitpunkt zu finden. Zum Beispiel: „Einsteigen, wenn der Kurs über der 50-Tage-Linie liegt und der Stochastic RSI von unter 20 wieder nach oben dreht.“
Beispiel 2: 80 und 20 nur in Seitwärtsphasen nutzen
In der Seitwärtsphase sind 80 und 20 oft das Ende einer kleinen Schwankung (2 im Chart); im Trend fällt er im oberen Bereich immer wieder zurück und schießt erneut hoch und meldet eine Reihe von Verkaufssignalen, die nicht halten (3 im Chart). Beurteilen Sie zuerst die Marktphase und entscheiden Sie dann, ob Sie auf ihn hören.
Beispiel 3: Auf das Kreuzen von %K und %D achten oder warten, bis er die Extreme verlässt
%K ist schneller, %D langsamer. Wer wartet, bis sich %K und %D kreuzen oder bis er die überkaufte oder überverkaufte Zone verlässt, handelt etwas später, bekommt aber weniger Fehlsignale.
Häufige Fehler
1. Glauben, er sei „genauer“ als der RSI
Der Stochastic RSI ist nur empfindlicher, nicht genauer. Er meldet Ihnen „zuletzt ziemlich hoch“ früher und häufiger, und viele dieser Meldungen führen zu nichts.
2. Ihn im Trend gegen den Trend einsetzen
Im Anstieg auf dem Chart fiel er 3-mal aus dem überkauften Bereich zurück, und der Kurs stieg trotzdem weiter. Wer ihn im Trend zur Suche nach Hochs nutzt, verkauft leicht immer wieder auf halber Strecke.
3. Seine 80 mit der 70 des RSI vergleichen
Beide messen Verschiedenes. Ein Stochastic RSI von 80 bedeutet nur, dass der RSI innerhalb seiner jüngsten Spanne hoch steht; wie im Beispiel kann der RSI selbst bei nur 53 liegen.
Häufige Fragen
Was ist der Stochastic RSI?
Der Stochastic RSI wurde 1994 von Tushar Chande und Stanley Kroll vorgestellt. Er wendet die Formel des Stochastik-Oszillators auf den RSI an und misst, wo der RSI innerhalb seiner Hoch-Tief-Spanne der letzten N Kerzen liegt – mit Werten von 0 bis 100. Lag der RSI in den letzten 14 Kerzen zum Beispiel zwischen 45 und 55 und steht er jetzt bei 53, beträgt der Stochastic RSI 80.
Worin unterscheidet sich der Stochastic RSI vom RSI?
Der RSI vergleicht die Kraft der Kursgewinne und -verluste und wird an 70 und 30 gemessen; der Stochastic RSI vergleicht den RSI mit seinen eigenen jüngsten Hochs und Tiefs, ist daher viel empfindlicher und erreicht die Extreme viel häufiger. Mehr zu Stärken und Grenzen des RSI: Wie liest man den RSI?
Welche Einstellungen nutzt man für den Stochastic RSI?
Üblich sind 14, 14, 3, 3. Kürzere Perioden sind empfindlicher und lauter, längere ruhiger. Am besten vergleichen Sie sie per Backtest bei Ihrem eigenen Instrument.
Wie hängen Stochastic RSI und KD zusammen?
KD (der Stochastik-Oszillator) zeigt, wo der Schlusskurs innerhalb seiner jüngsten Hoch-Tief-Spanne liegt; der Stochastic RSI nutzt dieselbe Formel, nur mit dem RSI statt des Schlusskurses. Zu den Stärken und Schwächen von KD siehe Beim KD-Golden-Cross einsteigen?
Fazit
Die Empfindlichkeit des Stochastic RSI ist echt: In derselben Seitwärtsphase, in der sich der RSI kaum rührte, hatte er die Extreme schon 9-mal berührt. Sein Lärm ist ebenso echt: Mitten im Anstieg fiel er dreimal so oft aus dem überkauften Bereich zurück wie der RSI. Beides kommt vom selben Konstruktionsprinzip – den RSI mit seinem eigenen jüngsten Verhalten zu vergleichen.
Die eigentliche Frage lautet also: Bezahlen die kurzfristigen Chancen, die diese Empfindlichkeit bei Ihrem Instrument bringt, die zusätzlichen Fehlsignale? Ein einzelner Abschnitt historischer Kurse kann das nicht beantworten – prüfen Sie es mit einem Backtest in unserem AI Strategy Assistant, dann wissen Sie es.
Formulieren Sie die Bedingung als einen Satz, zum Beispiel „einsteigen, wenn der Kurs über der 50-Tage-Linie liegt und der Stochastic RSI von unter 20 wieder nach oben dreht“, geben Sie ihn dem AI Strategy Assistant von MASQuant und starten Sie per Klick den Backtest. Die Backtest-Umgebung berücksichtigt reale Marktfriktionen wie Spreads, Slippage, Veränderungen der Marktliquidität und Ausführungsverzögerungen (zur Bedienung siehe die Anleitung zum AI Strategy Assistant). Ein Backtest sagt Ihnen, „wie diese Regel unter vergangenen Marktbedingungen abgeschnitten hat“, nicht, was die Zukunft bringt.
Eine Idee wird erst durch Überprüfung zur Strategie.
Der Kurschart in diesem Artikel stammt aus den historischen Kursen der Plattform MT5 (Tageschart; Kurse und Schnittzeit der Tageskerze unterscheiden sich zwischen Plattformen leicht, sodass die Werte nicht genau übereinstimmen müssen), die Indikatoren hat ein Programm nach den Standardformeln berechnet; die ganzen Zahlen im Beispiel sind keine Marktdaten. Historische Kurse dienen nur dazu, das Verhalten des Indikators zu zeigen, und stehen nicht für künftige Kursbewegungen.
Risikohinweis: CFDs sind Finanzprodukte mit hohem Risiko und können zu einem schnellen Kapitalverlust führen. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse; alle Strategien und Backtests dienen nur als Referenz und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte lesen Sie vor dem Handel unsere Risikohinweise sorgfältig.
