Was ist der TRIX-Indikator? Dreifach geglättet: weniger Rauschen, aber spätere Signale
„Der TRIX hat schon nach unten gedreht – ist es Zeit zu verkaufen?“
Zuerst, was der TRIX ist: Er glättet den Kurs dreimal und schaut dann, um wie viel Prozent sich diese sehr flache Linie pro Tag verändert. Dreht der TRIX nach unten, heißt das nur, dass die Linie „langsamer steigt“; die Linie selbst kann noch steigen. Dieser Artikel rechnet zuerst einmal mit einer Tabelle nach und zeigt dann an einem echten Chart mit den Markierungen 1 bis 4 (Deutschland 40, 2019–2020), was die dreifache Glättung bringt – und was sie kostet.
Dieser Artikel gehört zur Reihe „Trading-Akademie · Lexikon der technischen Indikatoren“ von MASQuant. Alle Indikatoren sind nach Kategorien geordnet im Lexikon der technischen Indikatoren.
In einem Satz
TRIX = um wie viel Prozent sich die „dreifach geglättete Kurslinie“ pro Tag verändert.
Über 0 heißt, diese Linie steigt; unter 0 heißt, sie fällt. Wie hoch oder tief der TRIX selbst steht, zeigt, wie schnell sie steigt oder fällt.
Der TRIX ist wie der Tacho eines Autos, nicht wie der Kilometerzähler. Bremst ein Auto langsam von 100 km/h auf 60 km/h ab, fällt die Tachonadel immer weiter, aber das Auto fährt noch vorwärts; erst wenn die Geschwindigkeit 0 erreicht und das Auto zurücksetzt, fährt es wirklich rückwärts. TRIX fällt = Abbremsen; TRIX kreuzt die 0 = Wenden. Dazwischen kann viel Zeit liegen.
Einmal nachrechnen: Der TRIX fällt, die Linie steigt noch
Angenommen, die Zahlen unten sind bereits „die Linie nach dreifacher Glättung“. Um wie viel Prozent sie sich pro Tag verändert, das ist der TRIX (die folgenden Zahlen sind ausgedachte ganze Zahlen für das Beispiel, keine Marktdaten):
| Tag | Dreifach geglättete Linie | Veränderung zum Vortag | TRIX |
|---|---|---|---|
| Tag 2 | 101,0 | 1,0 mehr als 100,0 | +1,00 % |
| Tag 3 | 101,8 | 0,8 mehr | +0,79 % |
| Tag 4 | 102,4 | 0,6 mehr | +0,59 % |
| Tag 5 | 102,8 | 0,4 mehr | +0,39 % |
| Tag 6 | 103,0 | 0,2 mehr | +0,19 % |
| Tag 7 | 103,0 | Unverändert | 0,00 % |
| Tag 8 | 102,8 | 0,2 weniger | −0,19 % |
Ab Tag 3 fällt der TRIX ununterbrochen, doch die Linie selbst steigt bis Tag 6 weiter, bleibt erst an Tag 7 stehen und fällt erst an Tag 8. Das Hoch des TRIX kommt vor dem Hoch des Kurses, aber der TRIX kreuzt die 0 erst nach dem Hoch des Kurses. Beides sehen Sie in den echten Kursen unten.
Die Formel
Die übliche Einstellung ist 14 oder 15:
1 EMA1 = EMA über 14 Perioden auf den Schlusskurs
2 EMA2 = EMA über 14 Perioden auf EMA1
3 EMA3 = EMA über 14 Perioden auf EMA2 (die dreifach geglättete Linie)
4 TRIX = (EMA3 heute − EMA3 gestern) ÷ EMA3 gestern × 100
Signallinie: EMA über 9 Perioden auf den TRIX (manche fügen sie hinzu)Der TRIX wurde in den 1980er-Jahren von Jack Hutson vorgestellt. Die dreifache Glättung filtert fast alle kurzfristigen kleinen Schwankungen heraus und lässt nur die längere Bewegung übrig; üblich ist es, auf das Kreuzen der Nulllinie zu achten oder auf das Kreuzen mit der eigenen Signallinie.
MT5 hat den TRIX (Triple Exponential Average) eingebaut, Standardeinstellung 14. Zwei Dinge sind zu beachten: Der TRIX in MT5 wird nicht mit 100 multipliziert, die 0,26 % in diesem Artikel erscheinen in MT5 also als 0,0026; außerdem fehlt eine Signallinie.
Chart lesen: der Deutschland 40 von 2019–2020, der Reihe nach 1 bis 4
Der Chart unten zeigt den Deutschland 40 (GER40) im Tageschart von Mai 2019 bis März 2020, entnommen aus den historischen Kursen von MT5. Er durchlief nacheinander Seitwärtsphase, Anstieg und Absturz: Von Mai bis Anfang Oktober 2019 schloss er zwischen 11.410 und 12.654; von Anfang Oktober bis zum 17. Februar 2020 stieg er von 11.912 auf 13.782; danach fiel er im weltweiten Börsencrash von Ende Februar und März 2020 ohne Pause bis auf 8.869 am 17. März. Im oberen Teil ist die violette Linie der EMA über 14 Perioden und die orange Linie der dreifach geglättete EMA3.
In der Seitwärtsphase bleibt der TRIX ruhig (23. August 2019). In den 53 Kerzen, gezählt ab dem ersten TRIX-Wert, wechselte der EMA über 14 Perioden 10-mal die Richtung, der TRIX kreuzte die 0 nur zweimal. Die dreifache Glättung hat fast das ganze Hin und Her der Seitwärtsphase herausgefiltert.
Hoch des TRIX: 13. November 2019, 0,256 %. Hier war der Anstieg am schnellsten, 63 Kerzen vor dem Kurshoch. Ab diesem Tag fiel der TRIX, doch der Kurs stieg noch einmal um 4,0 %, bevor er seinen Gipfel erreichte – ein fallender TRIX hieß nur: „Der Anstieg wird langsamer.“
Hoch des Kurses: 17. Februar 2020, Schlusskurs 13.782. Vom Beginn des Anstiegs an gerechnet legte dieser Abschnitt 15,7 % zu. Der EMA über 14 Perioden drehte bald danach: Er erreichte mit der 3. Kerze nach dem Hoch seinen Gipfel und fiel ab dem nächsten Tag; da lag der Kurs 1,6 % unter dem Hoch.
Der TRIX wird negativ: die 8. Kerze nach dem Hoch (27. Februar 2020). Zu diesem Zeitpunkt lag der Kurs schon 12,6 % unter dem Hoch. Dieser Absturz war schnell und heftig, und der dreifach geglättete TRIX kam nicht hinterher. Am 17. März lag der Kurs 35,7 % unter dem Hoch.
Dies ist ein echter Abschnitt historischer Kurse, der das Verhalten des TRIX zeigen soll, keine allgemeine Regel. Mit einem anderen Instrument, einem anderen Zeitrahmen oder einem anderen Abschnitt ändern sich alle Zahlen.
Was Sie sehen, was es bedeutet
| Sie sehen | Das bedeutet meist | Aber Vorsicht |
|---|---|---|
| TRIX über 0 | Die dreifach geglättete Linie steigt | Er reagiert viel langsamer als der Kurs |
| TRIX unter 0 | Die dreifach geglättete Linie fällt | Bei einem Absturz wird er sehr spät negativ (4 im Chart) |
| Der TRIX fällt von einem Hoch | Der Anstieg verlangsamt sich | Der Kurs kann noch steigen (2 im Chart: danach noch 4,0 % mehr) |
| Der TRIX klebt an der 0 | Keine klare Richtung | Genau hier filtert er das Rauschen heraus (1 im Chart) |
| Der TRIX kreuzt seine eigene Signallinie | Die Richtung der Geschwindigkeit hat sich geändert | Die Signallinie ist noch einmal geglättet und damit noch langsamer |
So nutzen Sie ihn: drei Beispiele
Beispiel 1: als Filter für die Trendrichtung
Die Regel kann lauten: „Nur long, wenn der TRIX über 0 liegt; nur short, wenn er unter 0 liegt.“ Der TRIX springt in Seitwärtsphasen selten hin und her und eignet sich deshalb als Richtungsurteil im Hintergrund, nicht als präziser Ein- oder Ausstiegspunkt.
Beispiel 2: einen erlahmenden Anstieg erkennen
Macht der Kurs ein neues Hoch, der TRIX aber bleibt unter seinem vorigen Hoch, verlangsamt sich der Anstieg. Das taugt als Erinnerung, „den Stopp etwas näher nachzuziehen“, nicht als Grund, direkt auf short zu drehen – nach 2 im Chart stieg der Kurs noch um 4,0 %.
Beispiel 3: TRIX für die Richtung, ein schnellerer Indikator für den Ausstieg
Der TRIX ist langsam, daher kann der Ausstieg etwas Schnellerem überlassen werden, etwa „Ausstieg, wenn der Kurs unter den EMA über 14 Perioden fällt“ oder einem festen ATR-Stopp (siehe Was ist der ATR-Indikator?). Nach 3 im Chart drehte der EMA mit der 3. Kerze, der TRIX erst mit der 8.
Alle drei Beispiele müssen dasselbe akzeptieren: Der TRIX tauscht Zeit gegen Ruhe. In Seitwärtsphasen liegt er viel seltener daneben, dafür meldet er sich bei einer echten Wende auch als Letzter.
Häufige Fehler
1. Verkaufen, sobald der TRIX nach unten dreht
Ein fallender TRIX bedeutet nur Abbremsen. An dem Tag, an dem der TRIX bei 2 im Chart sein Hoch erreichte, stieg der Kurs noch 63 Kerzen lang und um weitere 4,0 %, bevor er seinen Gipfel erreichte.
2. Den negativen TRIX für einen rechtzeitigen Stopp halten
In einem Absturz reagiert ein dreifach geglätteter Indikator sehr langsam. Bei 4 im Chart lag der Kurs schon 12,6 % unter dem Hoch, als der TRIX negativ wurde. Den Stopp müssen Sie separat setzen.
3. TRIX-Werte verschiedener Plattformen direkt vergleichen
Manche Plattformen multiplizieren mit 100, andere nicht (MT5 nicht), und die Periode kann 14, 15 oder 18 sein. Ein um den Faktor 100 abweichender Wert heißt nicht, dass der Indikator kaputt ist – die Einheiten sind verschieden.
Häufige Fragen
Was ist der TRIX-Indikator?
Der TRIX (Triple Exponential Average, dreifach exponentiell geglätteter Durchschnitt) glättet den Schlusskurs dreimal mit EMAs und berechnet dann die tägliche Veränderungsrate. Über 0 heißt, die geglättete Linie steigt, unter 0, sie fällt; übliche Perioden sind 14 oder 15.
Wie liest man den TRIX?
Am häufigsten achtet man darauf, ob der TRIX die Nulllinie kreuzt oder ob er seine Signallinie über 9 Perioden kreuzt. Wie hoch oder tief der TRIX steht, spiegelt die Geschwindigkeit: Fällt er von einem Hoch, ist das Abbremsen; erst ein Kreuzen der 0 ist ein Richtungswechsel.
Was unterscheidet TRIX und MACD?
Beide betrachten geglättetes Momentum. Der MACD ist der Abstand zwischen einem schnellen und einem langsamen EMA; der TRIX ist die Veränderungsrate einer einzigen, dreimal geglätteten Linie. Der TRIX ist stärker geglättet und daher ruhiger – und auch langsamer.
Gibt es den TRIX in MT5?
Ja. MT5 hat den Triple Exponential Average eingebaut, Standardperiode 14; die Werte sind nicht mit 100 multipliziert, und es gibt keine Signallinie.
Fazit
Der TRIX geht einen ehrlichen Kompromiss ein: Er filtert das Rauschen heraus und bezahlt dafür mit Langsamkeit. In Seitwärtsphasen schlägt er kaum je falschen Alarm, in einem Absturz schafft er es kaum je, rechtzeitig Alarm zu schlagen.
Die eigentliche Frage lautet also: Wenn Ihre Strategie den TRIX als Richtungsfilter nutzt – gleichen die Fehlsignale, die er entfernt, das Stück aus, das Sie durch den späten Ausstieg in einem Absturz verlieren? Ein einzelner Abschnitt historischer Kurse kann das nicht beantworten; dafür müssen Sie die Regel über viele Marktabschnitte backtesten.
Noch keine eigenen Regeln und keine Lust, sie Indikator für Indikator zusammenzusetzen? Beim Strategy Genie von MASQuant wählen Sie zuerst nur einen Anlagestil: Die KI analysiert die Marktlage, wählt Instrumente aus und schlägt Ihnen auf einmal drei Kandidaten-Strategien vor. Jede davon ist bereits mit historischen Daten per Backtest geprüft, Rendite und maximaler Drawdown des Kapitals liegen offen auf dem Tisch, und dann entscheiden Sie, ob Sie sie in MT5 einsetzen.
Haben Sie schon eine eigene Idee, formulieren Sie die Bedingung als einen Satz, zum Beispiel „nur long, wenn der TRIX über 0 liegt und der Schlusskurs über dem EMA über 14 Perioden; Ausstieg, wenn der Kurs unter den EMA fällt“, geben Sie ihn dem AI Strategy Assistant und starten Sie per Klick den Backtest. Die Backtest-Umgebung berücksichtigt reale Marktfriktionen wie Spreads, Slippage, Veränderungen der Marktliquidität und Ausführungsverzögerungen (zur Bedienung siehe die Anleitung zum AI Strategy Assistant). Ändern Sie dann die Ausstiegsbedingung in „TRIX unter 0“ und lassen Sie ihn noch einmal laufen – so sehen Sie, wie viel es kostet, einen Schritt langsamer zu sein. Ein Backtest sagt Ihnen, „wie diese Regel unter vergangenen Marktbedingungen abgeschnitten hat“, nicht, was die Zukunft bringt.
Eine Idee wird erst durch Überprüfung zur Strategie.
Der Kurschart in diesem Artikel stammt aus den historischen Kursen der Plattform MT5 (Tageschart; Kurse und Schnittzeit der Tageskerze unterscheiden sich zwischen Plattformen leicht, sodass die Werte nicht genau übereinstimmen müssen), die Indikatoren hat ein Programm nach den Standardformeln berechnet; die ganzen Zahlen im Beispiel sind keine Marktdaten. Historische Kurse dienen nur dazu, das Verhalten des Indikators zu zeigen, und stehen nicht für künftige Kursbewegungen.
Risikohinweis: CFDs sind Finanzprodukte mit hohem Risiko und können zu einem schnellen Kapitalverlust führen. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse; alle Strategien und Backtests dienen nur als Referenz und stellen keine Anlageberatung dar. Bitte lesen Sie vor dem Handel unsere Risikohinweise sorgfältig.
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