Chỉ báo MFI (dòng tiền) là gì? Đưa khối lượng vào RSI, một nến khối lượng đột biến ảnh hưởng hai tuần
“Giá rõ ràng đóng cửa tăng, sao MFI lại rơi xuống dưới 20, thành quá bán?”
Vì MFI không chỉ xem tăng giảm, mà còn xem khối lượng. MFI là RSI có thêm khối lượng: ngày nào khối lượng càng lớn, ngày đó nói càng to. Một nến có khối lượng đột biến có thể kéo MFI đến cực trị, và nó sẽ nằm lại trong phép tính suốt, đủ 14 nến sau mới rời đi. Bài này trước tiên tính thử với 4 nến, sau đó dùng một biểu đồ thật có đánh số 1 đến 4 (chỉ số S&P 500 tháng 11 năm 2016) để xem chuyện này thực tế diễn ra thế nào.
Đây là một bài trong loạt “Học viện giao dịch · Từ điển chỉ báo kỹ thuật” của MASQuant. Toàn bộ chỉ báo được phân loại trong Từ điển chỉ báo kỹ thuật.
Hiểu trong một câu
MFI = RSI có thêm trọng số khối lượng, nằm trong khoảng 0 đến 100.
Câu hỏi nó trả lời là: “Trong khoảng thời gian gần đây, những ngày đi lên và những ngày đi xuống, bên nào có khối lượng lớn hơn?”
RSI giống bỏ phiếu bằng giơ tay: mỗi ngày một phiếu, ngày tăng một phiếu, ngày giảm một phiếu. MFI giống bỏ phiếu theo số cổ phần: ngày nào khối lượng lớn, trong tay có nhiều phiếu hơn. Bình thường kết quả hai kiểu bỏ phiếu không chênh nhau mấy; nhưng chỉ cần có một ngày đột nhiên cầm số phiếu gấp 8 lần bước vào, kết quả sẽ do ngày đó quyết định.
Tính thử một lần: 3 tăng 1 giảm, kết quả lại nghiêng về giảm
MFI trước tiên tính “giá điển hình” của mỗi nến: (cao nhất + thấp nhất + đóng cửa) ÷ 3. Giá điển hình cao hơn nến trước thì “số tiền” của nến này (giá điển hình × khối lượng) được tính vào phía đi lên; thấp hơn nến trước thì tính vào phía đi xuống. Dưới đây dùng 4 nến (dưới đây là các số nguyên dùng làm ví dụ, không phải dữ liệu thị trường):
| Nến | Giá điển hình | So với nến trước | Khối lượng | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nến 1 | 101 | Cao hơn | 100 | Đi lên 10,100 |
| Nến 2 | 102 | Cao hơn | 100 | Đi lên 10,200 |
| Nến 3 | 103 | Cao hơn | 100 | Đi lên 10,300 |
| Nến 4 | 102 | Thấp hơn | 600 | Đi xuống 61,200 |
Tổng phía đi lên là 30,600, tổng phía đi xuống là 61,200. MFI = 100 − 100 ÷ (1 + 30,600 ÷ 61,200) = 33.3.
Cũng 4 nến đó, nếu bỏ qua khối lượng, coi mức tăng giảm của mỗi nến là như nhau (cách nghĩ của RSI), 3 tăng 1 giảm sẽ ra 75. Toàn bộ chênh lệch đến từ nến 4: khối lượng của nó gấp 6 lần bình thường, một nến đè bẹp cả ba nến trước.
Công thức chính thức
Tham số thường dùng là 14:
1 Giá điển hình = (cao nhất + thấp nhất + đóng cửa) ÷ 3
2 Số tiền = giá điển hình × khối lượng
3 Trong 14 nến gần nhất:
giá điển hình cao hơn nến trước → cộng số tiền vào "đi lên"
giá điển hình thấp hơn nến trước → cộng số tiền vào "đi xuống"
4 MFI = 100 − 100 ÷ (1 + tổng đi lên ÷ tổng đi xuống)MFI do Gene Quong và Avrum Soudack đưa ra, cách tính có cùng khuôn với RSI, chỉ là trọng lượng của mỗi nến đổi thành “giá điển hình × khối lượng”. Cách đọc phổ biến là trên 80 nghiêng về quá nóng, dưới 20 nghiêng về quá lạnh, cũng giống mốc 70, 30 của RSI, chỉ là đường tham khảo.
MT5 có sẵn Money Flow Index, mặc định 14, khối lượng dùng khối lượng tick (giải thích ở phần sau).
Trên CFD, “khối lượng” của MFI là gì?
Cổ phiếu, hợp đồng tương lai có khối lượng giao dịch do sở giao dịch công bố; CFD phần lớn không có sở giao dịch tập trung, thứ dùng được trong MT5 thường là khối lượng tick (Tick Volume): trong khoảng thời gian đó giá thay đổi bao nhiêu lần, chứ không phải thực tế khớp bao nhiêu tiền. Vì vậy trên CFD, “dòng tiền” của MFI thật ra là “báo giá bận rộn đến đâu”.
Số lần thay đổi báo giá hay được dùng làm con số xấp xỉ cho mức độ sôi động của thị trường, nhưng nó chịu ảnh hưởng của biến động thị trường, nguồn báo giá và phiên giao dịch. Cùng một sản phẩm, MFI tính ra trên các nền tảng khác nhau cũng có thể khác nhau.
Xem biểu đồ: S&P 500 tháng 11 năm 2016, theo thứ tự 1 đến 4
Biểu đồ dưới đây là khung ngày của chỉ số S&P 500 (US500) từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2016, lấy từ dữ liệu giá lịch sử của MT5. Cả đoạn đi từ 2,185.3 lên 2,238.8. Nến ngày 9 tháng 11 (ngày kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ) rất đặc biệt: mở cửa ở 2,141.43, trong phiên có lúc rơi xuống 2,031.30, cuối cùng đóng cửa ở 2,164.09, cao hơn giá đóng cửa hôm trước 1.19%. Nền xám là 14 nến mà nến này vẫn còn trong phạm vi tính MFI.
Khối lượng tick gấp 8.7 lần bình thường (9 tháng 11 năm 2016). Khối lượng tick của ngày này là 69,099, trong khi trung vị của 45 ngày trước đó chỉ là 7,936.
MFI rơi từ 27.8 xuống 13.3, vào vùng quá bán dưới 20. Giá đóng cửa rõ ràng tăng, sao lại bị tính là đi xuống? Vì MFI xem giá điển hình: hôm đó giá thấp nhất trong phiên xuống tới 2,031.30, kéo (cao nhất + thấp nhất + đóng cửa) ÷ 3 xuống còn 2,121.94, thấp hơn mức 2,136.05 của hôm trước. Khối lượng gấp 8.7 lần, toàn bộ bị tính vào “đi xuống”.
Cùng ngày đó, RSI tăng từ 51.4 lên 58.7. RSI chỉ xem giá đóng cửa tăng hay giảm, đóng cửa tăng thì là tăng. Cùng một nến, một chỉ báo nói quá bán, một chỉ báo nói nghiêng về tăng, chênh nhau 45 điểm.
14 nến sau, MFI nhảy từ 49.0 lên 72.5 trong một ngày (29 tháng 11). Hôm đó giá chỉ dịch chuyển 0.13%. Nguyên nhân là nến khối lượng đột biến ngày 9 tháng 11 đã rời khỏi phạm vi tính toán 14 nến, khối lượng lớn đè lên phía “đi xuống” bị gỡ bỏ một lượt. Trong 14 nến đó, diễn biến của MFI phần lớn do một ngày ấy quyết định.
Đây là một đoạn giá lịch sử có thật, dùng để minh họa tính cách của MFI, không phải quy luật chung. Đổi sản phẩm, đổi khung thời gian, đổi đoạn giá thì mọi con số đều thay đổi.
Thấy gì, nghĩa là gì
| Bạn thấy | Thường có nghĩa là | Nhưng cần cẩn thận |
|---|---|---|
| MFI trên 80 | Gần đây những ngày đi lên có khối lượng lớn hơn, nghiêng về quá nóng | Trong xu hướng có thể nằm mãi ở vùng cao, cũng trở nên kém nhạy giống RSI |
| MFI dưới 20 | Gần đây những ngày đi xuống có khối lượng lớn hơn, nghiêng về quá lạnh | Có thể chỉ do một nến khối lượng đột biến gây ra (2 trên biểu đồ) |
| MFI và RSI chênh nhau nhiều | Khối lượng dồn vào vài ngày nhất định | Tìm ngược lại xem có nến khối lượng đột biến nào không (2 3 trên biểu đồ) |
| MFI đột nhiên nhảy mạnh, giá lại đi ngang | Nến khối lượng đột biến cách đây 14 nến vừa rời đi | Đây không phải dòng tiền mới vào hay ra (4 trên biểu đồ) |
| Giá lập đỉnh mới, MFI lại thấp hơn lần trước | Khối lượng lúc lập đỉnh mới ít hơn | Phân kỳ là manh mối, không phải phán quyết |
Dùng thực tế: ba ví dụ
Ví dụ 1: xem cùng RSI để tìm ra những ngày khối lượng dồn lại
MFI và RSI có cách tính giống nhau, khác ở khối lượng. Khi hai đường cách xa nhau, nghĩa là gần đây có vài ngày khối lượng đặc biệt lớn. Trước tiên tìm xem đó là ngày nào, đã xảy ra chuyện gì, rồi mới quyết định có tin tín hiệu của MFI hay không.
Ví dụ 2: tìm vùng quá nóng, quá lạnh khi đi ngang trong biên độ
Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, quy tắc có thể viết: “MFI thủng 20 rồi quay lại trên 20 mới mua, vượt 80 rồi quay lại dưới 80 mới bán.” Đợi nó rời khỏi vùng cực trị rồi mới vào lệnh sẽ bớt được một số tín hiệu giả so với chạm vào là vào lệnh ngay.
Ví dụ 3: đặt thời gian chờ cho tín hiệu từ nến khối lượng đột biến
Nếu giá trị cực trị của MFI do một nến khối lượng đột biến gây ra, khối lượng này sẽ nằm lại trong phép tính 14 nến, đến khi rời đi lại khiến MFI nhảy mạnh thêm một lần. Có thể thêm một điều kiện: “Trong 14 nến gần nhất có một nến khối lượng vượt quá 5 lần mức trung bình thì không dùng tín hiệu của MFI.”
Cả ba ví dụ đều phải nhớ: MFI khiến ngày có khối lượng lớn nói to hơn. Trên CFD, “khối lượng” này là số lần báo giá nhảy, thứ nó phản ánh là báo giá bận rộn đến đâu, chưa chắc đã là tiền thật.
Những cách dùng sai thường gặp
1. MFI dưới 20 là coi như quá bán và mua vào
Ngày 2 trên biểu đồ đóng cửa tăng 1.19%, vậy mà MFI là 13.3. Nguyên nhân nó rơi vào vùng quá bán là một nến khối lượng đột biến gấp 8.7 lần, mà giá điển hình lại tình cờ thấp hơn hôm trước. Thấy giá trị cực trị, hãy tìm nguyên nhân trước.
2. Tưởng MFI chắc chắn chính xác hơn RSI
MFI có thêm khối lượng, thông tin nhiều hơn, nhiễu cũng nhiều hơn. Trên CFD nó dùng khối lượng tick, không phải giá trị khớp lệnh thực tế. Có tốt hơn RSI hay không, phải backtest trên sản phẩm của bạn mới biết.
3. Thấy MFI nhảy mạnh là tưởng dòng tiền ồ ạt đổ vào
Ở 4 trên biểu đồ, MFI nhảy 23.5 trong một ngày, giá chỉ dịch chuyển 0.13%. Đó là khối lượng đột biến từ 14 nến trước rời khỏi phạm vi tính toán, không phải hôm nay có người mua mạnh.
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo MFI là gì?
MFI (Money Flow Index, chỉ số dòng tiền) là RSI có thêm khối lượng: lấy giá điển hình nhân khối lượng làm trọng lượng của mỗi nến, rồi tính tỷ lệ giữa đi lên và đi xuống, nằm trong khoảng 0 đến 100, chu kỳ thường dùng là 14.
MFI và RSI khác nhau thế nào?
RSI chỉ xem biên độ tăng giảm của giá đóng cửa; MFI xem hướng của giá điển hình rồi nhân thêm khối lượng. Khi khối lượng phân bổ đều, hai chỉ báo gần giống nhau; khi khối lượng dồn vào vài ngày, hai chỉ báo có thể chênh nhau nhiều.
Đọc mốc 80 và 20 của MFI thế nào?
Cách đọc phổ biến là trên 80 nghiêng về quá nóng, dưới 20 nghiêng về quá lạnh. Giống RSI, trong xu hướng rõ ràng MFI có thể nằm mãi ở vùng cực trị, không thể dùng riêng nó làm tín hiệu đảo chiều.
MT5 có MFI không?
Có. MT5 có sẵn Money Flow Index, chu kỳ mặc định 14, khối lượng mặc định dùng khối lượng tick (Tick Volume).
Kết luận
Ý tưởng của MFI rất hợp lý: tăng giảm có khối lượng đi kèm thì có trọng lượng hơn tăng giảm không có khối lượng. Cái giá phải trả là, một nến khối lượng đột biến đã đủ chi phối nó suốt 14 nến, và trên CFD, “khối lượng” đó là số lần báo giá nhảy.
Vì vậy câu thật sự cần hỏi là: trên sản phẩm của bạn, tín hiệu của MFI có tốt hơn RSI không? Hay chỉ thêm nhiễu do khối lượng đột biến gây ra? Câu hỏi này, một đoạn giá lịch sử không trả lời được, phải đem quy tắc đi backtest trên nhiều đoạn giá.
Chưa có quy tắc của riêng mình, không muốn ghép từng chỉ báo một từ đầu? Với Strategy Genie của MASQuant, bạn chỉ cần chọn trước một phong cách đầu tư, AI sẽ phân tích tình hình thị trường, chọn sản phẩm, một lần đưa ra ba chiến lược ứng viên; mỗi chiến lược đều đã được backtest bằng dữ liệu lịch sử, lợi nhuận và mức sụt giảm vốn tối đa bày ra rõ ràng, rồi bạn quyết định có triển khai lên MT5 hay không.
Nếu đã có ý tưởng của riêng mình, hãy viết điều kiện thành một câu, ví dụ “MFI thủng 20 rồi quay lại trên 20 mới mua”, đưa vào Trợ lý Chiến lược AI, bấm một cái là bắt đầu backtest. Môi trường backtest có tính đến các ma sát thị trường thật như spread, trượt giá, thay đổi thanh khoản thị trường và độ trễ khớp lệnh (cách dùng xem Hướng dẫn sử dụng Trợ lý Chiến lược AI). Sau đó đổi MFI thành RSI chạy thêm một lần, là thấy thêm khối lượng vào có giúp được gì không. Backtest cho bạn biết “quy tắc này đã hoạt động thế nào trong các diễn biến quá khứ”, không phải sự bảo đảm cho tương lai.
Ý tưởng, qua kiểm chứng, mới gọi là chiến lược.
Biểu đồ trong bài lấy từ dữ liệu giá lịch sử trên nền tảng MT5 (khung ngày; giá và cách chia nến ngày giữa các nền tảng hơi khác nhau, số liệu có thể không hoàn toàn trùng khớp), chỉ báo do chương trình tính theo công thức tiêu chuẩn; các số nguyên trong ví dụ không phải dữ liệu thị trường. Giá lịch sử chỉ dùng để minh họa tính cách của chỉ báo, không đại diện cho diễn biến tương lai.
Công bố rủi ro: CFD là sản phẩm tài chính có rủi ro cao, có thể dẫn đến mất vốn nhanh chóng. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, mọi chiến lược và kết quả backtest chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi giao dịch, vui lòng tìm hiểu kỹ Điều khoản Công bố Rủi ro của chúng tôi.
